O que é risco atuarial?
O risco atuarial refere-se ao risco que os atuários das premissas implementam nos modelos usados para precificar apólices de seguro específicas que podem ser imprecisas ou incorretas. Possíveis premissas incluem a frequência das perdas, a gravidade das perdas e a correlação das perdas entre os contratos. O risco atuarial também é conhecido como "risco de seguro".
Principais Takeaways
- O risco atuarial examina a possibilidade de que atuários de premissas incorporadas a modelos usados para precificar apólices de seguro específicas falhem. O nível de risco atuarial é proporcional à confiabilidade das premissas implementadas nos modelos de precificação utilizados pelas companhias de seguros na definição de prêmios. Os atuários usam tabelas de vida de período, que mostram as taxas de mortalidade de uma população específica de indivíduos, durante um determinado período de tempo, e usam tabelas de vida de coorte, que mostram as taxas gerais de mortalidade pelo tempo de vida total de uma população específica.
Entendendo o risco atuarial
O nível de risco atuarial é diretamente proporcional à confiabilidade das premissas implementadas nos modelos de precificação utilizados pelas seguradoras para definir prêmios.
A vida traz muitos riscos. Um proprietário enfrenta o potencial de variação associado à possibilidade de perda econômica causada por um incêndio na casa. Um motorista enfrenta uma potencial perda econômica se seu carro estiver danificado. Ele enfrenta danos ainda maiores se ferir terceiros em um acidente de carro pelo qual é responsável. Um elemento importante do trabalho de um atuário envolve prever a frequência e a gravidade desses riscos, pois eles se relacionam com o passivo financeiro pelos riscos assumidos por uma seguradora em um contrato de seguro.
Vários modelos de previsão
Os atuários usam vários tipos de modelos de previsão para estimar os níveis de risco. Esses modelos de previsão são baseados em suposições que visam refletir a vida real, o que é vital para a precificação de todos os tipos de seguros. Falhas nas premissas de um modelo podem levar a preços incorretos de prêmios. Na pior das hipóteses, um atuário pode subestimar a frequência de um evento. Os incidentes não contabilizados causarão um aumento na frequência dos pagamentos, o que pode levar à falência de uma seguradora.
As tabelas de vida podem ser baseadas em registros históricos, que geralmente subestimam a mortalidade infantil, em comparação com as regiões que possuem registros superiores.
Tabelas de risco atuarial e vida
As tabelas de vida estão entre os modelos de avaliação de risco mais comuns usados. Esses dispositivos costumam ser empregados para fins de precificação de apólices de seguro de vida. As tabelas de vida se esforçam para prever a probabilidade de um indivíduo morrer antes de seu próximo aniversário. Os dois tipos de tabelas de vida a seguir dominam as ciências atuariais:
- Tabela de Período: Esta tabela demonstra as taxas de mortalidade de uma determinada população de indivíduos durante um período específico e restrito. Tabela de vida de coorte: Esta tabela exibe as taxas de mortalidade geral para a vida útil total de uma população específica. Às vezes chamada de "tabela de vida da geração", essa ferramenta assume que todos os indivíduos de uma determinada população nascem durante o mesmo intervalo de tempo. Essas tabelas são usadas com mais frequência porque podem prever futuras alterações na taxa de mortalidade em uma determinada população e podem analisar os padrões de taxa de mortalidade ao longo do tempo.
