O que é o RSI estocástico?
O RSI estocástico (StochRSI) é um indicador usado em análises técnicas que varia entre zero e um (ou zero e 100 em algumas plataformas de gráficos) e é criado aplicando a fórmula do oscilador estocástico a um conjunto de valores do índice de força relativa (RSI) do que aos dados de preços padrão. O uso de valores de RSI na fórmula estocástica dá aos traders uma idéia de se o valor atual do RSI é sobrecomprado ou vendido em excesso.
O oscilador StochRSI foi desenvolvido para aproveitar os dois indicadores de momento, a fim de criar um indicador mais sensível que esteja em sintonia com o desempenho histórico de um título específico, em vez de uma análise generalizada da mudança de preço.
Principais Takeaways
- Uma leitura StochRSI acima de 0, 8 é considerada sobrecomprada, enquanto uma leitura abaixo de 0, 2 é considerada sobrevendida. Na escala de zero a 100, acima de 80 é sobrecomprado e abaixo de 20 é vendido em excesso. O excesso de compra não significa necessariamente que o preço reverterá mais baixo, assim como o excesso de venda não significa que o preço reverterá mais. Em vez disso, as condições de sobrecompra e sobrevenda simplesmente alertam os comerciantes de que o RSI está próximo dos extremos de suas leituras recentes. Uma leitura de 1 (ou 100) significa que o RSI está no nível mais alto nos últimos 14 períodos. Outros valores de StochRSI mostram onde o RSI é relativo a um alto ou baixo.
As fórmulas para o RSI estocástico (StochRSI) são:
O que outras pessoas estão dizendo StochRSI = max-minRSI-min em que: RSI = leitura atual do RSImin = leitura mais baixa do RSI nos últimos 14 períodos (ou intervalo de lookback escolhido) max = leitura mais alta do RSI nos últimos 14 períodos
Onde:
RSI = leitura atual do RSI;
RSI mais baixo = leitura mais baixa de RSI nos últimos 14 períodos (ou período de lookback escolhido); e
RSI mais alto = leitura mais alta de RSI nos últimos 14 períodos (ou período de lookback).
Como calcular o RSI estocástico
O StochRSI é baseado em leituras de RSI. O RSI possui um valor de entrada, normalmente 14, que informa ao indicador quantos períodos de dados está sendo usado em seu cálculo. Esses níveis de RSI são então usados na fórmula StochRSI.
- Registre os níveis de RSI por 14 períodos. No 14º período, observe a leitura atual do RSI, a leitura mais alta do RSI e a leitura mais baixa do RSI. Agora é possível preencher todas as variáveis de fórmula do StochRSI. No 15º período, observe a leitura atual do RSI, a leitura mais alta do RSI e a leitura mais baixa, mas apenas nos últimos 14 períodos (não nos últimos 15). Calcule o novo StochRSI. À medida que cada período termina, calcule o novo valor StochRSI, usando apenas os últimos 14 valores do RSI.
O que o RSI estocástico diz a você?
O StochRSI foi desenvolvido por Tushar S. Chande e Stanley Kroll e detalhado em seu livro "The New Technical Trader", publicado pela primeira vez em 1994. Embora já existissem indicadores técnicos para mostrar níveis de sobrecompra e sobrevenda, os dois desenvolveram o StochRSI para melhorar a sensibilidade e gerar um número maior de sinais do que os indicadores tradicionais poderiam fazer.
O StochRSI considera que algo está sendo vendido em excesso quando o valor cai abaixo de 0, 20, o que significa que o valor do RSI está sendo negociado na extremidade inferior de seu intervalo predefinido e que a direção de curto prazo do título subjacente pode estar se aproximando de um movimento baixo mais baixo possível. Por outro lado, uma leitura acima de 0, 80 sugere que o RSI pode estar atingindo máximos extremos e pode ser usado para sinalizar uma retração na segurança subjacente.
Além de identificar condições de sobrecompra / sobrevenda, o StochRSI pode ser usado para identificar tendências de curto prazo, observando-a no contexto de um oscilador com uma linha central em 0, 50. Quando o StochRSI está acima de 0, 50, a segurança pode ser vista como uma tendência mais alta e vice-versa quando está abaixo de 0, 50.
O StochRSI também deve ser usado em conjunto com outros indicadores técnicos ou padrões gráficos para maximizar a eficácia, especialmente devido ao alto número de sinais que ele gera.
Além disso, osciladores sem momento, como a linha de distribuição de acumulação, podem ser particularmente úteis porque não se sobrepõem em termos de funcionalidade e fornecem informações de uma perspectiva diferente.
A diferença entre o RSI estocástico e o Índice de Força Relativa (RSI)
Eles parecem semelhantes, mas o StochRSI se baseia em uma fórmula diferente da que gera valores de RSI. O RSI é um derivado do preço. Enquanto isso, stochRSI é derivado do próprio RSI, ou um segundo derivado do preço. Uma das principais diferenças é a rapidez com que os indicadores se movem. O StochRSI se move rapidamente de sobrecomprado para sobrevendido, ou vice-versa, enquanto o RSI é um indicador de movimento muito mais lento. Um não é melhor que o outro, o StochRSI apenas se move mais (e mais rapidamente) que o RSI.
Limitações do uso do RSI estocástico
Uma desvantagem de usar o StochRSI é que ele tende a ser bastante volátil, passando rapidamente de alto para baixo. Suavizar o StochRSI pode ajudar nesse sentido. Alguns traders terão uma média móvel do StochRSI para reduzir a volatilidade e tornar o indicador mais útil. Por exemplo, uma média móvel simples de 10 dias do StochRSI pode produzir um indicador muito mais suave e mais estável. A maioria das plataformas de gráficos permite aplicar um tipo de indicador a outro sem necessidade de cálculos pessoais.
Além disso, o StochRSI é o segundo derivado do preço. Em outras palavras, sua produção está a duas etapas do preço real do ativo que está sendo analisado, o que significa que às vezes pode estar fora de sincronia com o preço de mercado de um ativo em tempo real.
