O que é classificação de exposição?
A classificação de exposição é um procedimento usado para calcular a exposição ao risco em um tratado de resseguro. A experiência de perda de uma carteira de riscos semelhantes, mas não idênticos, é examinada para determinar as possíveis perdas de um cliente. Esse processo geralmente é iniciado se o ressegurador não possui histórico de sinistros credíveis suficiente do segurado em questão.
A classificação de exposição é um dos dois cálculos de risco usados no setor de seguros - o outro é o método de classificação de experiência.
Principais Takeaways
- A classificação de exposição é um procedimento usado para calcular a exposição ao risco em um tratado de resseguro. A experiência de perda de uma carteira de riscos semelhantes, mas não idênticos, é examinada para estimar as perdas potenciais de um cliente. Esse método geralmente é usado quando o ressegurador não possui histórico de sinistros credível suficiente da parte segurada em questão. O pressuposto é que os riscos em grupos de risco semelhantes exibirão experiências de perda semelhantes.
Entendendo a classificação da exposição
O resseguro do Tratado é um seguro adquirido por uma companhia de seguros de outra. É estabelecido um contrato entre a companhia de seguros cedente e o ressegurador, que concorda em aceitar os riscos de uma classe de apólices predeterminada por um período de tempo.
Ao desenvolver o preço do tratado de resseguro, o ressegurador deve estimar a probabilidade de uma perda exceder o valor do dano retido pela empresa cedente. Às vezes, os resseguradores podem executar um tratado de resseguro em excesso, no qual o ressegurador concorda em pagar por perdas acima do valor específico retido pelo cedente. Tratados por excesso de perdas também podem limitar os danos pelos quais o ressegurador é responsável.
De qualquer forma, ambos os tratados de resseguro exigem que o ressegurador calcule a frequência e a gravidade das reivindicações, criando um perfil de risco geral que eles podem referenciar ao definir o preço do tratado.
As companhias de seguros monitoram de perto as reclamações e perdas que advêm das apólices que subscrevem para determinar se certas classes de segurados são mais propensas a reclamações e, portanto, são mais arriscadas para garantir.
Usando classificação de exposição ou de experiência, o ressegurador determinará seu horizonte de risco a recompensa. Os resseguradores costumam usar classificação de exposição quando a empresa não possui dados históricos suficientes para desenvolver uma classificação de experiência. A exposição também é útil quando a probabilidade de ocorrência de uma perda específica é considerada baixa.
Método de Classificação de Exposição
Uma classificação de exposição é gerada examinando a experiência de perda de um portfólio de riscos semelhantes, mas não idênticos. A suposição é que os riscos em grupos de risco semelhantes exibirão experiências de perda semelhantes.
O resultado de uma classificação de exposição é uma estimativa das perdas esperadas que a empresa poderia esperar experimentar para um evento específico. O método expressa perda como uma porcentagem do valor segurado.
Os dados irão gerar uma curva de exposição. À medida que você avança na curva, a perda acumulada, como uma porcentagem do valor segurado, se aproxima de 100%. A classificação de exposição permite que o ressegurador examine a gravidade das perdas em camadas e, em última análise, permitirá que o ressegurador defina preços para os riscos que se estima que caiam dentro de cada uma das várias camadas.
Ruth Salzmann desenvolveu o método de classificação de exposição na década de 1970, ao escrever sobre a relação entre a perda de fogo por parte dos proprietários e o montante correspondente do seguro. A estrutura de preços que ela desenvolveu ficou conhecida como Curvas de Salzmann.
Classificação de Exposição vs. Classificação da Experiência
Os ratings de exposição diferem dos ratings de experiência, pois não exigem que o ressegurador tenha experiência histórica direta com o risco específico.
Com a classificação da experiência, um ressegurador examinará os dados históricos de perda que sua empresa experimentou em associação com um evento de risco específico. Por exemplo, o ressegurador pode considerar o valor das reivindicações que cobriu por terremotos em uma região específica. O ressegurador usará sua experiência histórica e ajustará os dados históricos de perdas para estimar perdas futuras com o mesmo risco específico.
Limitações da classificação de exposição
Uma desvantagem do método de classificação de exposição é que ele cria uma zona em cada camada na qual as perdas se aproximam, mas não atingem, o próximo nível de retenção. Os resseguradores podem usar uma tabela de distribuição para definir a taxa para os limites inferiores da camada.
Uma desvantagem adicional é que o ressegurador deve atribuir um alto grau de credibilidade às fontes de dados que não são suas. Ele deve depender dos dados derivados de outras seguradoras e sistemas de classificação de terceiros para definir sua exposição ao risco. Por esse motivo, o método de classificação da experiência pode ser a abordagem preferida.
