O índice de cobertura de liquidez mínimo que os bancos devem ter de acordo com os novos padrões de Basileia III é iniciado gradualmente em 70% em 2016 e aumentando constantemente para 100% em 2019. Os requisitos de índice de cobertura de liquidez ano a ano para 2016, 2017, 2018 e 2019 são 70%, 80%, 90% e 100%, respectivamente.
Padrões de Basileia III
Após a crise financeira de 2008, o Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, ou BCBS, produziu um novo conjunto de padrões regulatórios para o setor bancário em todo o mundo, projetado para proporcionar maior estabilidade financeira aos bancos e à economia como um todo. Uma das principais reformas do comitê gira em torno de requisitos muito mais rigorosos para o índice de cobertura de liquidez ou LCR.
O objetivo declarado dos requisitos de cobertura de liquidez é melhorar a resiliência no perfil de risco de liquidez de curto prazo dos bancos. Os requisitos de LCR são projetados para garantir que os bancos mantenham um nível adequado de ativos líquidos de alta qualidade e prontamente disponíveis, ou HQLA, que possam ser rápida e facilmente convertidos em dinheiro para atender a quaisquer necessidades de liquidez que possam surgir durante um período de liquidez de 30 dias. estresse. Os novos padrões do índice de cobertura devem melhorar a capacidade de bancos individuais e do setor bancário como um todo enfrentarem com sucesso choques financeiros ou econômicos adversos. O aumento do nível de cobertura financeira requerido foi projetado para melhor isolar o setor bancário de possíveis crises econômicas e reduzir a possibilidade de instabilidade do banco ter um efeito de repercussão no restante da economia.
Adoção de padrões pelos EUA
O BCBS delineou uma introdução gradual dos novos requisitos de cobertura de liquidez entre 2015 e 2019, mas os bancos da União Europeia já integraram totalmente os novos padrões até 2016, e as agências reguladoras dos EUA implementaram um cronograma que exige 100% de conformidade com o requisito de LCR até 2017.
Nos Estados Unidos, as três autoridades reguladoras federais que desenvolveram conjuntamente o conjunto final de regras para a implementação dos padrões de Basileia III são o Federal Reserve Board, o Escritório do Controlador da Moeda e a Federal Deposit Insurance Corporation, ou FDIC.
