Qual é a taxa de lucro / perda?
A taxa de lucro / perda atua como um scorecard para um trader ativo cujo principal motivo é maximizar os ganhos de negociação. A proporção de lucro / perda é o lucro médio em negociações vencedoras dividido pela perda média em negociações perdidas durante um período de tempo especificado.
O que outras pessoas estão dizendo Proporção de lucros e perdas = NWTTotal de ganho ÷ NLTTotal de perdas em que: NWT = número de negociações vencedoras
Razão lucro / perda explicada
A relação lucro / perda mede o desempenho de uma estratégia ou sistema de negociação. Obviamente, quanto maior a proporção, melhor. Muitas carteiras de negociação exigem pelo menos uma proporção de 2: 1. Por exemplo, se um sistema tivesse uma média vencedora de US $ 750 por negociação e uma perda média no mesmo período de US $ 250 por negociação, a taxa de lucro / perda seria de 3: 1. Uma relação lucro / perda consistentemente sólida pode incentivar um profissional a alavancar apostas na mesma estratégia, na tentativa de gerar maiores lucros absolutos. Por outro lado, uma relação inaceitável de lucro / perda levaria a um exame da estratégia ou sistema empregado para encontrar elos fracos. Talvez o comerciante decida abandonar completamente uma estratégia ou sistema se o índice não estiver produzindo ganhos suficientes ou mesmo causando perdas de capital.
Pensando além da proporção
A relação lucro / perda pode ser uma maneira excessivamente simplista de olhar para o desempenho, porque não leva em conta as probabilidades de ganhos ou perdas para as negociações. Um conceito chamado rentabilidade média por negociação (APPT) pode ser mais esclarecedor. APPT é a quantia média que um trader pode esperar ganhar ou perder por negociação. APPT é a diferença entre a) o produto da probabilidade de vitória e da vitória média; e b) o produto da probabilidade de perda e perda média. Como exemplo, faça 10 negócios, três dos quais lucrativos e sete perdendo. A probabilidade de vitória, portanto, é de 30% e a probabilidade de perda é de 70%. Além disso, suponha que o comércio médio vencedor foi de US $ 600 e o comércio médio perdedor foi de US $ 300. O APPT é (30% x US $ 600) menor (70% x 300) ou - US $ 30. Assim, mesmo que a relação lucro / perda tenha sido de 2: 1 (US $ 600: US $ 300), a estratégia de negociação é realmente uma perda em termos de probabilidade.
