Em 11 de novembro de 2013, alguns minutos após as 8h da manhã, foram divulgadas notícias de um jornal canadense que a compra de US $ 4, 7 bilhões da Blackberry (Nasdaq: BBRY) havia entrado em colapso. Wall Street não descobriu por 180 segundos completos, quando os jornalistas pegaram o relatório em tempo real.
Os clientes de investimento da Dataminr, uma empresa de análise de dados com sede em Nova York, tiveram uma vantagem sobre o resto da rua. Eles receberam um alerta por e-mail da Dataminr alguns segundos após as notícias do Blackberry aparecerem no jornal canadense, e muitos desses clientes - especialmente fundos de hedge - usaram as notícias para diminuir o estoque antes do resto da comunidade de investidores, que estava atrasado para obter o notícias no Blackberry.
Outra empresa de análise de dados de mídia social, Social Market Analytics, usou sua cobertura de 400.000 contas do Twitter (Nasdaq: TWTR) em agosto passado para dizer a seus clientes que conversas positivas sobre a Apple estavam infiltrando pouco antes do lendário trader Carl Icahn emitir um comunicado no Twitter afirmando que havia comprado uma grande parte das ações da Apple (NYSE: AAPL).
Em ambas as frentes, esses madrugadores se uniram ao alerta e mostraram aos outros que aproveitar as mídias sociais para obter as notícias mais rápidas impactando os preços das ações não era apenas uma teoria, era uma realidade.
Quatro meses depois, os chamados "indicadores de sentimento social" estão causando grandes ondas nos círculos do mercado de ações, à medida que mais evidências surgem mostrando que a SSI realmente oferece aos investidores que alavancam a tecnologia uma vantagem sobre aqueles que não o fazem.
De acordo com um estudo da Markit, um provedor de serviços de dados financeiros, de dezembro de 2011 a novembro de 2013, os estoques positivos de sentimentos nas mídias sociais mostraram retornos cumulativos de 76% em comparação com -14% dos estoques negativos.
Em 2010, Johan Bollen, professor de administração da Universidade de Indiana, relatou que os dados do Twitter poderiam prever a média industrial do Dow Jones com 87, 6% de precisão.
"Houve uma mudança dramática no cenário das informações", disse Ted Bailey, fundador e CEO da Dataminr, com sede em Nova York. "As informações estão chegando em fontes como o Twitter mais cedo e antes do que a rua está assistindo".
Tweets que batem na rua
Enquanto o Facebook (Nasdaq: FB) oferece algumas oportunidades de mineração de dados, o Twitter é o verdadeiro ponto de acesso para análises de indicadores sociais. O Twitter é uma colméia de atividade de mídia social, com 645 milhões de usuários ativos e 135.000 novos usuários todos os dias. Até 2012, no entanto, a tecnologia não existia para dividir, cortar e cortar feeds do Twitter para discernir novos dados de negociação. Uma vez que os analistas de indicadores de sentimentos sociais começaram a descobrir como quantificar todos os dados de streaming de mídia social - e ofereceram os resultados a investidores profissionais -, obtiveram bons lucros.
Agora, empresas como Dataminr, Datasift e Social Media Analytics empregam tecnologia de análise de dados para filtrar feeds do Twitter de insiders de empresas de capital aberto. No ano passado, a análise de sentimentos sociais atingiu o grande momento com a gigante financeira Bloomberg adicionando mensagens do Twitter ao seu serviço de entrega de dados financeiros. A Bloomberg inclui tweets de analistas e reguladores de Wall Street, economistas e agências do governo dos Estados Unidos, resume todos esses tweets e envia os dados relevantes para sua lista de clientes (principalmente corretores, comerciantes e gestores de fundos de hedge) que usam esses dados para permanecer passo à frente da concorrência na compra e venda de ações.
O Twitter percebe o valor de seu enorme volume de tweets para a comunidade de investimentos - ele faturou US $ 47, 5 milhões com seu serviço de licenciamento de dados em 2012, um aumento de 66% em relação a 2011.
De acordo com Tom Watson, gerente de produtos da NYSE Technologies, que recentemente firmou uma nova parceria com a SMA para disseminar indicadores de mídia social para clientes financeiros, “o setor de serviços financeiros observa e ouve as mídias sociais há algum tempo. Agora eles estão usando e contribuindo cada vez mais para as plataformas de mídia social e testando diferentes estratégias de negociação com base no sentimento. ”
A tecnologia, sem surpresa, é altamente sofisticada. Por exemplo, a SMA conta com algoritmos projetados com base nos principais critérios do Twitter - incluindo médias, mudança, volume, volatilidade, dispersão de tweets e risco - para gerar o que os analistas da empresa chamam de "S-Scores", que são avaliações baseadas em todos os algoritmos acima que espelham sentimentos em um determinado estoque, durante um período histórico (chamado de período de "lookback").
Essas pontuações de sentimento indicam se a conversa predominante é uma boa ou uma má notícia para uma determinada ação. Com essas informações em mãos, os clientes podem agir em conformidade e negociar o estoque com base na pontuação do sentimento.
Demasiados dados
Isso não quer dizer que os indicadores de mídia social sejam escolhas fáceis. Joe Gits, fundador do Social Media Analytics, observa que 90% de todos os feeds do Twitter que os analistas da SMA dissecam são descartados - os outros 10% revelam oportunidades de investimento pelos quais os investidores estão clamando. "O principal problema surgiu do fato de que não havia como quantificar os dados", diz Gits. "Os usuários do Twitter não podem abrir 100 fluxos diferentes do Twitter e analisar com precisão os resultados."
Os indicadores de investimento em mídias sociais têm um lado negativo, no entanto. É bastante fácil para os vigaristas criarem feeds do Twitter semelhantes às empresas de capital aberto e desviar os investidores do caminho certo, twittando notícias falsas sobre uma empresa, como a compra de um concorrente do setor ou a previsão de lançamentos de novos produtos. Os fraudadores de investimentos compram ações antecipadamente e lucram com os observadores do Twitter que se interessam pelas notícias falsas.
A linha inferior
Sem dúvida, a análise de investimento em mídia social é uma tecnologia ascendente, mas muito nascente; até agora é uma vitória para os madrugadores de Wall Street. Você deve se inscrever para receber alertas de uma empresa de análise de investimentos em mídias sociais? Não será fácil; a maioria dos produtos e serviços de provedores de dados é voltada para investidores institucionais, e não para o dono da taberna de Main Street, brincando com seu 401 (k). Existem, no entanto, algumas opções. A plataforma de negociação Eikon da Bloomberg, disponível para investidores de varejo, oferece um rastreador de dados do Twitter gratuitamente como parte da plataforma. A StockTwits também oferece um sistema de rastreamento de notícias de investimentos no Twitter, mas você ouvirá investidores astutos e amadores, portanto, como sempre, cuidado com o comprador.
