O que é Basileia I?
Basileia I é um conjunto de regulamentos bancários internacionais estabelecidos pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basileia (BCBS) que estabelece os requisitos mínimos de capital das instituições financeiras com o objetivo de minimizar o risco de crédito.
Basileia I foi o primeiro acordo do BCBS. Foi emitido em 1988 e focado principalmente no risco de crédito, criando um sistema de classificação de ativos bancários.
Os bancos que operam internacionalmente devem manter uma quantidade mínima (8%) de capital com base em uma porcentagem dos ativos ponderados pelo risco. Basileia I é o primeiro de três conjuntos de regulamentos conhecidos individualmente como Basileia I, II e III e juntos como os Acordos de Basileia.
Basileia I
Entendendo Basileia I
O BCBS foi fundado em 1974 como um fórum internacional onde os membros podiam cooperar em questões de supervisão bancária. O BCBS visa melhorar a "estabilidade financeira, melhorando o know-how de supervisão e a qualidade da supervisão bancária em todo o mundo". Isso é feito através de regulamentos conhecidos como acordos.
Os regulamentos do BCBS não têm força legal. Os membros são responsáveis por sua implementação em seus países de origem. Basileia I originalmente pedia a implementação do índice de capital mínimo entre capital e ativos ponderados pelo risco de 8% até o final de 1992. Em setembro de 1993, o BCBS emitiu uma declaração confirmando que os bancos dos países do G10 com negócios bancários internacionais relevantes estavam reunidos os requisitos mínimos estabelecidos em Basileia I.
De acordo com o BCBS, a estrutura de índice de capital mínimo foi introduzida nos países membros e em praticamente todos os outros países com bancos internacionais ativos.
Requisitos para Basileia I e classificações
O sistema de classificação Basileia I agrupa os ativos de um banco em cinco categorias de risco, classificadas como porcentagens: 0%, 10%, 20%, 50% e 100%. Os ativos de um banco são colocados em uma categoria com base na natureza do devedor.
A categoria de risco de 0% é composta por dinheiro, dívida do banco central e do governo e qualquer dívida do governo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A dívida do setor público pode ser colocada na categoria 0%, 10%, 20% ou 50%, dependendo do devedor.
A dívida bancária de desenvolvimento, dívida bancária da OCDE, dívida firme de valores mobiliários da OCDE, dívida bancária não pertencente à OCDE (com menos de um ano de vencimento), dívida do setor público não pertencente à OCDE e cobrança em dinheiro compreende a categoria de 20%. A categoria de 50% é hipoteca residencial e a categoria 100% é representada por dívida do setor privado, dívida bancária não pertencente à OCDE (vencimento em um ano), imóveis, instalações e equipamentos e instrumentos de capital emitidos em outros bancos.
O banco deve manter o capital (Nível 1 e Nível 2) igual a pelo menos 8% de seus ativos ponderados pelo risco. Por exemplo, se um banco tiver ativos ponderados pelo risco de US $ 100 milhões, será necessário manter um capital de pelo menos US $ 8 milhões.
Principais Takeaways
- Basileia I, seguida de Basileia II e III, estabeleceu uma estrutura para os bancos mitigarem os riscos, conforme descrito por lei. Basileia I é considerado muito simplificado, mas foi o primeiro dos três "acordos da Basiléia". Os bancos são classificados de acordo com o risco e são necessário para manter o capital de emergência com base nessa classificação. De acordo com Basileia I, os bancos devem manter o capital de pelo menos 8% de seu perfil de risco determinado em mãos.
Benefícios de Basileia I
Embora alguns argumentem que os acordos de Basileia dificultam a atividade bancária, o Basileia I foi desenvolvido para mitigar riscos ao consumidor e à instituição. Basileia II, trazida alguns anos depois, diminuiu os requisitos para os bancos. Isso foi criticado pelo público, mas, como Basileia II não substituiu Basileia II, muitos bancos passaram a operar sob a estrutura original de Basileia I, complementada pelos adendos de Basileia III.
Basileia I reduziu a maioria dos perfis de risco dos bancos, que, por sua vez, direcionaram os investimentos para os bancos que estavam com a confiança certa após o colapso das hipotecas subprime de 2008. O público precisava, - talvez até mais do que as proteções oferecidas por Basileia - confiar nos bancos com seus ativos novamente. Basileia I foi a força motriz por trás do tão necessário influxo de capital para os bancos.
Talvez a maior contribuição de Basileia I tenha sido o fato de ter contribuído para o ajuste contínuo dos regulamentos bancários e das melhores práticas, abrindo caminho para medidas adicionais que protegem bancos, consumidores e suas respectivas economias.
