O QUE SÃO DIAS DE GRANDE VARIEDADE
Dias abrangentes descrevem a faixa de preço de uma ação em um dia de negociação particularmente volátil. Dias amplos ocorrem quando os preços altos e baixos de uma ação estão muito mais afastados do que em um dia típico. Alguns analistas técnicos identificam esses dias usando o índice de volatilidade.
REPARANDO OS DIAS GERAIS
Os dias abrangentes têm um intervalo verdadeiro maior que os dias circundantes, e os dias abrangentes costumam prever uma reversão de tendência. Os dias de alcance amplo extremo sinalizam grandes reversões de tendência, enquanto os dias de alcance amplo extremo sinalizam reversões menores.
O intervalo verdadeiro médio fornece uma maneira de comparar o intervalo de negociação entre vários dias, observando a diferença entre o fechamento do dia anterior e a alta ou a baixa do período atual, dependendo do que for maior. O intervalo verdadeiro para um determinado período é o maior entre o maior do período menos o mais baixo do período, o mais alto do período menos o mais próximo do período anterior ou o mais próximo do período anterior menos o mais baixo do período atual.
O intervalo verdadeiro médio é geralmente uma média móvel exponencial de 14 dias do intervalo verdadeiro, embora negociações diferentes possam usar períodos diferentes. Uma média móvel exponencial é um tipo de média móvel que coloca maior peso e significância nos pontos de dados mais recentes. Isso também é chamado de média móvel ponderada exponencialmente.
Índice de Volatilidade
O índice de volatilidade pode ser usado para identificar dias abrangentes usando um indicador técnico. Em essência, isso automatiza o processo de encontrar dias variados e possibilita que os traders examinem facilmente oportunidades em vez de simplesmente olhar para gráficos.
O índice de volatilidade é calculado dividindo o intervalo real de um determinado dia pela média móvel exponencial do intervalo real de um período, que geralmente é de 14 dias. Em geral, ocorrem vários dias em que o índice de volatilidade excede uma leitura de 2, 0 ao longo de um período de 14 dias. Os comerciantes podem usar índices de volatilidade em seus gráficos de ações ao procurar possíveis oportunidades de reversão.
Dias abrangentes ocorrem quando a faixa de preço de uma determinada ação excede em muito a volatilidade de um dia normal de negociação. Muitas vezes, esses dias são medidos com a faixa verdadeira média e a análise é automatizada usando a taxa de volatilidade. Dias abrangentes costumam prever reversões de tendência, embora os comerciantes devam confirmar as reversões usando outros indicadores técnicos e padrões gráficos.
