O indicador do índice de volatilidade é projetado como uma medida da faixa de preço. É usado por traders e analistas para marcar faixas de preço existentes e observar sinais de negociação gerados por rompimentos na faixa de preço. O indicador é calculado com base em uma faixa de preço real atual e em uma faixa de preço real existente anteriormente. Em um gráfico, a taxa de volatilidade normalmente é plotada como uma linha e aparece em uma segunda janela abaixo da janela principal do gráfico.
O índice de volatilidade é calculado da seguinte forma:
O que outras pessoas estão dizendo Intervalo verdadeiro atual = Máximo - Mínimo em que: Máximo = Média da máxima do dia atual e PTR = ALTO - BAIXO em que: PTR = Intervalo verdadeiro anterior em x número de diasHIGH = Média dos preços mais altos de cada dia O que outras pessoas estão dizendo
Os valores padrão mais usados para X ao calcular o intervalo verdadeiro anterior são 10 ou 14.
O índice de volatilidade identifica para os comerciantes os períodos em que o preço excedeu sua faixa de preço mais recente a uma extensão significativa o suficiente para constituir uma quebra. As leituras precisas que indicam uma fuga são geralmente adaptadas pelos traders às ações ou mercados específicos em que estão negociando, mas uma leitura comumente usada é 0, 5. Este nível representa o ponto no qual o intervalo verdadeiro atual é igual ao dobro do intervalo verdadeiro anterior. Para confirmar os sinais de fuga dados pelo indicador do índice de volatilidade, os comerciantes costumam usar outros indicadores técnicos, como volume, uma vez que o volume de negociação geralmente aumenta acentuadamente durante as quebras de mercado.
