Muitos investidores e traders ativos usam indicadores técnicos de negociação para ajudar a identificar pontos de entrada e saída de transações com alta probabilidade. Centenas de indicadores estão disponíveis na maioria das plataformas de negociação; portanto, é fácil usar muitos indicadores ou usá-los ineficientemente. Este artigo explica como selecionar vários indicadores, como evitar a sobrecarga de informações e como otimizar os indicadores para tirar o máximo proveito dessas ferramentas de análise técnica.
Usando vários indicadores
- Tipos de indicadores : Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos com base na atividade passada de preço ou volume passado e atual de um instrumento de negociação. Os analistas técnicos usam essas informações para avaliar o desempenho histórico e prever preços futuros. Os indicadores não fornecem especificamente nenhum sinal de compra e venda; um comerciante deve interpretar os sinais para determinar os pontos de entrada e saída da negociação que estão em conformidade com seu próprio estilo de negociação. Existem vários tipos diferentes de indicadores, incluindo aqueles que interpretam tendência, momento, volatilidade e volume. Evitando redundância : "Multicolinearidade" é um termo estatístico que se refere à contagem múltipla da mesma informação. Esse é um problema comum na análise técnica que ocorre quando os mesmos tipos de indicadores são aplicados a um gráfico. Os resultados criam sinais redundantes que podem ser enganosos. Alguns traders intencionalmente aplicam vários indicadores do mesmo tipo, na esperança de encontrar confirmação para um movimento de preço esperado. Na realidade, no entanto, a multicolinearidade pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes e pode dificultar a avaliação precisa das condições de mercado.
figura 1
- Uso de indicadores complementares : Para evitar os problemas associados à multicolinearidade, os comerciantes devem selecionar indicadores que funcionem bem ou se complementem sem fornecer resultados redundantes. Isso pode ser alcançado aplicando diferentes tipos de indicadores a um gráfico. Um comerciante poderia usar um momento e um indicador de tendência; por exemplo, um oscilador estocástico (um indicador de momento) e um índice direcional médio ou ADX (um indicador de tendência). A Figura 1 mostra um gráfico com os dois indicadores aplicados. Observe como os indicadores fornecem informações diferentes. Uma vez que cada uma fornece uma interpretação diferente das condições de mercado, uma pode ser usada para confirmar a outra.
Mantenha os gráficos de negociação limpos
- Mantendo os gráficos limpos : como a plataforma de gráficos de um trader é seu portal para os mercados, é importante que os gráficos aprimorem, e não atrapalhem, a análise de mercado de um trader. Gráficos e áreas de trabalho fáceis de ler (a tela inteira, incluindo gráficos, feeds de notícias, janelas de entrada de pedidos etc.) podem melhorar a percepção situacional do profissional, permitindo que o profissional decifre rapidamente e responda à atividade do mercado. A maioria das plataformas de negociação permite um grande grau de personalização em relação à cor e design do gráfico, desde a cor de plano de fundo e o estilo e cor de uma média móvel até o tamanho, cor e fonte das palavras que aparecem no gráfico. Configurar gráficos e espaços de trabalho limpos e visualmente atraentes ajuda os comerciantes a usar indicadores de maneira eficaz. Sobrecarga de informações : Muitos dos comerciantes de hoje usam vários monitores para exibir vários gráficos e janelas de entrada de pedidos. Mesmo que seis monitores sejam usados, não deve ser considerada uma luz verde para dedicar cada centímetro quadrado de espaço da tela aos indicadores técnicos. A sobrecarga de informações ocorre quando um profissional tenta interpretar tantos dados que todos eles se perdem. Algumas pessoas se referem a isso como paralisia da análise; se muita informação for apresentada, o comerciante provavelmente ficará incapaz de responder. Um método para evitar a sobrecarga de informações é eliminar quaisquer indicadores estranhos de um espaço de trabalho; se você não estiver usando, perca - isso ajudará a reduzir a desordem. Os comerciantes também podem revisar gráficos para confirmar que não estão sendo sobrecarregados pela multicolinearidade; se vários indicadores do mesmo tipo estiverem presentes no mesmo gráfico, um ou mais indicadores poderão ser removidos. Dicas para organizar: Criar um espaço de trabalho bem organizado que use apenas ferramentas de análise relevantes é um processo. O tremor de indicadores técnicos que um operador usa pode mudar de tempos em tempos, dependendo das condições do mercado, estratégias empregadas e estilo de negociação.
Como usar indicadores de negociação de maneira eficaz
Figura 2
Gráfico criado com o TradeStation.
Os gráficos, por outro lado, podem ser salvos quando configurados de maneira amigável. Não é necessário reformatar os gráficos cada vez que a plataforma de negociação é fechada e reaberta (consulte a seção de Ajuda da plataforma de negociação para obter instruções). Os símbolos de negociação podem ser alterados, juntamente com quaisquer indicadores técnicos, sem interromper o esquema de cores e o layout da área de trabalho. A Figura 2 ilustra um espaço de trabalho bem organizado. As considerações para a criação de gráficos e áreas de trabalho fáceis de ler incluem:
- Cores . As cores devem ser fáceis de visualizar e oferecer bastante contraste para que todos os dados possam ser visualizados facilmente. Além disso, uma cor de plano de fundo pode ser usada para gráficos de entrada de pedidos (o gráfico usado para entradas e saídas comerciais) e uma cor de plano de fundo diferente pode ser usada para todos os outros gráficos do mesmo símbolo. Se mais de um símbolo estiver sendo negociado, uma cor de fundo diferente para cada símbolo poderá ser usada para facilitar o isolamento dos dados. Layout . Ter mais de um monitor é útil para criar um espaço de trabalho fácil de usar. Um monitor pode ser usado para entrada de pedidos, enquanto o outro pode ser usado para gráficos de preços. Se o mesmo indicador for usado em mais de um gráfico, é uma boa ideia colocar indicadores semelhantes no mesmo local em cada gráfico, usando as mesmas cores. Isso facilita encontrar e interpretar a atividade do mercado em gráficos separados. Dimensionamento e fontes . Fontes em negrito e nítidas permitem que os comerciantes leiam números e palavras com maior facilidade. Assim como as cores e o layout, o estilo da fonte é uma preferência, e os comerciantes podem experimentar diferentes estilos e tamanhos para encontrar a combinação que cria o resultado mais agradável visualmente. Depois que letras confortáveis são encontradas, as mesmas fontes de estilo e tamanho podem ser usadas em todos os gráficos para fornecer continuidade.
Otimizando indicadores
- Variáveis de entrada definidas pelo usuário : Cabe a cada profissional decidir quais indicadores técnicos usar, bem como determinar a melhor forma de usá-los. Os indicadores mais comumente disponíveis, como médias móveis e osciladores, permitem um elemento de personalização simplesmente alterando os valores de entrada, as variáveis definidas pelo usuário que modificam o comportamento do indicador. Variáveis como período de lookback ou o tipo de dados de preços usados em um cálculo podem ser alteradas para fornecer a um indicador valores muito diferentes e apontar diferentes condições de mercado. A Figura 3 mostra um exemplo dos tipos de variáveis de entrada que podem ser ajustadas para alterar o comportamento de um indicador.
Figura 3
- Otimização : Muitas das plataformas de negociação avançadas de hoje permitem que os traders realizem estudos de otimização para determinar a entrada que resulta em desempenho ideal. Os comerciantes podem inserir um intervalo para uma entrada especificada, como um comprimento médio móvel, por exemplo, e a plataforma executará os cálculos para encontrar a entrada que cria os resultados mais favoráveis. Otimizações multivariáveis analisam duas ou mais entradas simultaneamente para estabelecer qual combinação de variáveis leva aos melhores resultados. A otimização é uma etapa importante no desenvolvimento de uma estratégia objetiva que define as regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro na negociação. Super otimização : embora os estudos de otimização possam ajudar os comerciantes a identificar os insumos mais lucrativos, a super otimização pode criar uma situação em que os resultados teóricos parecem fantásticos, mas os resultados das negociações ao vivo sofrerão porque o sistema foi ajustado para ter um bom desempenho apenas em um determinado conjunto de dados históricos. Embora estejam fora do escopo deste artigo, os comerciantes que realizam estudos de otimização devem ter cuidado para evitar a super otimização, entendendo e utilizando técnicas adequadas de backtesting e forward testing como parte de um processo geral de desenvolvimento da estratégia.
A linha inferior
É importante observar que a análise técnica trata mais de probabilidades do que de certezas. Não há uma combinação de indicadores que prevejam com precisão os movimentos dos mercados 100% do tempo. Embora muitos indicadores, ou o uso incorreto de indicadores, possam obscurecer a visão de um comerciante sobre os mercados, os comerciantes que usam indicadores técnicos com cuidado e eficácia podem identificar com mais precisão as configurações de negociação de alta probabilidade, aumentando suas chances de sucesso nos mercados.
