Um modelo de negociação é uma estrutura claramente baseada em regras, passo a passo, para governar as atividades de negociação., apresentamos o conceito básico de modelos de negociação, explicamos seus benefícios e fornecemos instruções sobre como criar seu próprio modelo de negociação.
Os benefícios de construir um modelo de negociação
O uso de um modelo de negociação baseado em regras oferece muitos benefícios:
- Os modelos são baseados em um conjunto de regras comprovadas. Os modelos podem ser facilmente testados novamente em dados históricos para verificar seu valor antes de mergulhar com dinheiro real.O backtest baseado em modelo permite a verificação dos custos associados para que o profissional possa ver o potencial de lucro de maneira mais realista. Um lucro teórico de US $ 2 pode parecer atraente, mas uma taxa de corretagem de US $ 2, 50 altera a equação. Os modelos podem ser automatizados para enviar alertas móveis, mensagens pop-up e gráficos. Isso pode eliminar a necessidade de monitoramento e ação manuais. Com um modelo, um operador pode rastrear facilmente 10 ações para uma média móvel de 50 dias (DMA) acima da média móvel de 15 dias. Sem essa automação, o rastreamento manual de até mesmo um DMA padrão pode ser difícil.
Como criar seu próprio modelo de negociação
Para criar um modelo de negociação, você não precisa de conhecimento comercial de nível avançado. No entanto, você precisa entender como e por que os preços se movem (por exemplo, devido a eventos mundiais), onde existem oportunidades de lucro e como capitalizar praticamente as oportunidades. Iniciantes e comerciantes com experiência moderada podem começar familiarizando-se com alguns indicadores técnicos. Eles oferecem informações significativas sobre os padrões de negociação. A compreensão de indicadores técnicos também ajudará os comerciantes a conceber tendências e fazer estratégias personalizadas e alterações em seus modelos., focaremos na negociação com base em indicadores técnicos.
Exemplo de uma estratégia simples de modelo de negociação
Com base no princípio de reversão de tendência, alguns traders agem no pressuposto de que o que diminui retornará (e vice-versa). Usando a premissa de reversão de tendência como estratégia, construiremos um modelo de negociação. Nas etapas abaixo, percorreremos uma série de etapas para criar um modelo de negociação e testar se é rentável.
Fluxograma para construir um modelo de negociação
Imagem por Julie Bang © Investopedia 2020
1. Conceituar o modelo de negociação
Nesta etapa, o trader estuda os movimentos históricos das ações para identificar tendências preditivas e criar um conceito. O conceito pode ser resultado de uma extensa análise de dados ou pode ser um palpite baseado em observações aleatórias.
Para este artigo, estamos usando a reversão de tendência para criar a estratégia. O conceito inicial é: se uma ação cair x por cento em comparação com o preço de fechamento do dia anterior, espere que a tendência se reverta nos próximos dias.
A partir daqui, analise os dados anteriores e faça perguntas para refinar o conceito: O conceito é verdadeiro? Esse conceito se aplicará a apenas algumas ações de alta volatilidade selecionadas ou caberá a toda e qualquer ação? Qual é a duração da reversão esperada da tendência (1 dia, 1 semana ou 1 mês)? O que deve ser definido como o nível mais baixo para entrar em uma negociação? Qual é o nível de lucro da meta?
Um conceito inicial geralmente contém muitas incógnitas. Um comerciante precisa de alguns pontos ou números para começar. Estes podem ser baseados em certas suposições. Por exemplo: essa estratégia pode ser aplicada a ações moderadamente voláteis com um valor beta entre 2 e 3. Compre se as ações caírem 3% e aguardar os próximos 15 dias pela reversão da tendência e esperar um retorno de 4%. Esses números são baseados nas suposições e na experiência de um profissional. Novamente, um entendimento básico dos indicadores técnicos é importante.
2. Identifique as oportunidades
Nesta etapa, identifique as oportunidades ou ações corretas para negociar. Isso envolve a verificação do conceito em relação a dados históricos. No conceito de exemplo, compramos uma queda de 3%. Comece escolhendo ações de alta volatilidade para a avaliação. Você pode fazer o download de dados históricos de ações comumente negociadas em sites de câmbio ou portais financeiros como o Yahoo! Finança. Usando fórmulas de planilhas, calcule a variação percentual do preço de fechamento do dia anterior, filtre os resultados correspondentes aos critérios e observe o padrão para os dias seguintes. Abaixo está um exemplo de planilha.
Neste exemplo, o preço de fechamento das ações está abaixo de 3% em 2 dias (4 e 7 de fevereiro). A observação cuidadosa dos dias seguintes revelará se a reversão da tendência é visível ou não. O preço de 5 de fevereiro atinge uma variação de 4, 59%. Até 8 de fevereiro, a variação está abaixo do esperado, de 1, 96%.
Os resultados são conclusivos? Não. Uma observação corresponde à expectativa do conceito (4% ou mais acima da mudança), enquanto uma observação não corresponde.
Em seguida, precisamos verificar melhor nosso conceito em mais pontos de dados e mais estoques. Execute o teste em várias ações com preços diários por pelo menos 5 anos. Observe quais ações oferecem reversões de tendência positivas dentro de uma duração definida. Se o número de resultados positivos for melhor que os negativos, continue com o conceito. Caso contrário, ajuste o conceito e teste novamente ou descarte-o completamente e retorne à etapa 1.
3. Desenvolva o modelo de negociação
Nesta fase, ajustamos o modelo de negociação e introduzimos as variações necessárias com base nos resultados da avaliação do conceito. Continuamos a verificar em grandes conjuntos de dados e observamos mais variações. O resultado da estratégia melhora se considerarmos dias da semana específicos? Por exemplo, a queda do preço das ações em 3% na sexta-feira resulta em um aumento acumulado de 5% ou mais na próxima semana? O resultado melhora se tomarmos ações de alta volatilidade com valores beta acima de 4?
Podemos verificar essas personalizações se o conceito original mostra ou não resultados positivos. Você pode continuar explorando vários padrões. Nesta fase, você também pode usar a programação de computadores para identificar tendências lucrativas, permitindo que algoritmos e programas de computador analisem os dados. No geral, o objetivo é melhorar os resultados positivos de nossa estratégia, levando a mais lucratividade.
Alguns traders ficam presos nesse estágio, analisando grandes conjuntos de dados sem parar, com pequenas variações nos parâmetros. Não existe um modelo comercial perfeito. Lembre-se de traçar uma linha nos testes e tomar uma decisão.
4. Realize um estudo de praticidade
Nosso modelo agora está ótimo. Ele mostra um lucro positivo para a maioria das negociações (por exemplo, 70% de ganhos de US $ 2 e 30% de perdas de US $ 1). Concluímos que, para cada 10 negociações, podemos obter um lucro considerável de 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = $ 11.
Esta etapa requer um estudo de praticidade que pode ser baseado nos seguintes pontos:
- O custo por negociação da corretora está deixando espaço suficiente para o lucro? Talvez eu precise fazer até 20 negociações de US $ 500 cada uma para obter lucro, mas meu capital disponível é de apenas US $ 8000. Meu modelo de negociação conta com limites de capital? posso trocar? O modelo está mostrando negociações muito frequentes acima do meu capital disponível ou poucas negociações mantendo os lucros muito baixos? O resultado teórico corresponde aos regulamentos necessários. Exige venda a descoberto ou negociação de opções de longo prazo que possa ser banida ou a posse de posições simultâneas de compra e venda que também podem não ser permitidas?
5. Vá ao vivo ou abandone e vá para um novo modelo
Considerando os resultados dos testes, análises e ajustes acima, tome uma decisão. Entre no mercado investindo dinheiro real usando o modelo de negociação ou abandone o modelo e comece novamente a partir da etapa 1.
Lembre-se de que, uma vez que você viva com dinheiro real, é importante continuar acompanhando, analisando e avaliando o resultado, especialmente no começo.
6. Esteja preparado para falhas e reinicializações
A negociação requer atenção constante e melhorias na estratégia. Mesmo que seu modelo de negociação ganhe dinheiro de forma consistente há anos, a evolução do mercado pode mudar a qualquer momento. Esteja preparado para falhas e perdas. Esteja aberto a novas personalizações e melhorias. Esteja pronto para descartar o modelo e passar para um novo se você perder dinheiro e não encontrar mais personalizações.
7. Garanta o gerenciamento de riscos construindo cenários hipotéticos
Pode não ser possível incluir o gerenciamento de riscos no modelo de negociação selecionado, dependendo das estratégias escolhidas, mas é aconselhável ter um plano de backup se as coisas não parecerem como o esperado. E se você comprar as ações que caíram 3%, mas não mostraram reversão de tendência para o próximo mês? Você deve despejar esse estoque com uma perda limitada ou continuar segurando essa posição? O que você deve fazer no caso de uma ação corporativa como uma questão de direitos?
A linha inferior
Centenas de conceitos de negociação estabelecidos existem e estão crescendo diariamente com as personalizações de novos traders. Para construir com sucesso um modelo de negociação, o profissional deve ter disciplina, conhecimento, perseverança e avaliação de risco justa. Um dos principais desafios advém do apego emocional do comerciante a uma estratégia de negociação autodesenvolvida. Essa fé cega no modelo pode levar a perdas crescentes. O comércio baseado em modelo é sobre desapego emocional. Despejar o modelo se ele estiver falhando e criar um novo, mesmo se houver uma perda e um atraso de tempo limitados. Negociar é rentabilidade e a aversão à perda é incorporada nos modelos de negociação baseados em regras.
