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O que é o On-Balance Volume (OBV)?

O volume em balanço (OBV) é um indicador técnico de momento de negociação que usa o fluxo de volume para prever mudanças no preço das ações. Joseph Granville desenvolveu pela primeira vez a métrica OBV no livro de 1963 , Nova Chave dos Lucros do Mercado de Ações .

Granville acreditava que o volume era a força principal por trás dos mercados e projetou o OBV para projetar quando grandes mudanças nos mercados ocorreriam com base nas alterações de volume. Em seu livro, ele descreveu as previsões geradas pelo OBV como "uma mola sendo enrolada com força". Ele acreditava que quando o volume aumentar acentuadamente sem uma mudança significativa no preço das ações, o preço acabará saltando para cima ou para baixo.

TradingView.

Principais Takeaways

O volume em equilíbrio (OBV) é um indicador técnico de momento, usando mudanças de volume para fazer previsões de preços.OBV mostra o sentimento da multidão que pode prever um resultado de alta ou de baixa.Comparar a ação relativa entre barras de preço e OBV gera sinais mais acionáveis do que o verde ou histogramas de volume vermelho comumente encontrados na parte inferior das tabelas de preços.

A fórmula para OBV é

O que outras pessoas estão dizendo $\begin{matrix} OBV = {OBV}_{p r e v} + {\begin{matrix} volume, & se perto > {fechar}_{p r e v} \\ 0, & se perto = {fechar}_{p r e v} \\ - volume, & se perto < {fechar}_{p r e v} \end{matrix} \\ Onde: \\ OBV = Nível de volume atual na balança \\ {OBV}_{p r e v} = Nível de volume anterior na balança \\ volume = Valor do último volume de negociação \end{matrix} \ begin {alinhado} e \ text {OBV} = \ text {OBV} _ {prev} + \ begin {cases} text {volume, } & \ text {se fechar}> \ text {close} _ {prev} \ \ text {0, } & \ text {if close} = \ text {close} _ {prev} \ - \ text {volume, } & \ text {if close} <\ text {close} _ {prev } \ \ end {cases} \ & \ textbf {where:} \ & \ text {OBV} = \ text {Nível atual do volume na balança} \ & \ text {OBV} _ {prev} = \ texto {Nível anterior do volume da balança} \ & \ text {volume} = \ text {Valor do último volume de negociação} \ \ end {alinhado}$ OBV = OBVprev + ⎩⎪⎨⎪⎧ volume, 0, −volume, se fechar> fecharprev se fechar = fecharprev se fechar

Calculando OBV

O volume em balanço fornece um total corrente do volume de negociação de um ativo e indica se esse volume está fluindo dentro ou fora de um determinado par de valores mobiliários ou moedas. O OBV é um total acumulado de volume (positivo e negativo). Existem três regras implementadas ao calcular o OBV. Eles são:

1. Se o preço de fechamento de hoje for superior ao preço de fechamento de ontem, então: OBV atual = OBV anterior + volume de hoje

2. Se o preço de fechamento de hoje for menor que o preço de fechamento de ontem, então: OBV atual = OBV anterior - volume de hoje

3. Se o preço de fechamento de hoje for igual ao preço de fechamento de ontem, então: OBV atual = OBV anterior

O que o volume em balanço indica?

A teoria por trás do OBV baseia-se na distinção entre dinheiro inteligente - investidores institucionais - e investidores de varejo menos sofisticados. À medida que os fundos mútuos e os fundos de pensão começam a comprar uma questão que os investidores de varejo estão vendendo, o volume pode aumentar mesmo que o preço permaneça relativamente nivelado. Eventualmente, o volume eleva o preço. Nesse ponto, investidores maiores começam a vender e investidores menores começam a comprar.

Apesar de ser plotado em um gráfico de preços e medido numericamente, o valor quantitativo individual real do OBV não é relevante. O próprio indicador é cumulativo, enquanto o intervalo de tempo permanece fixo por um ponto de partida dedicado, o que significa que o valor do número real do OBV depende arbitrariamente da data de início. Em vez disso, traders e analistas analisam a natureza dos movimentos do OBV ao longo do tempo; a inclinação da linha OBV carrega todo o peso da análise.

Os analistas analisam os números de volume no OBV para rastrear grandes investidores institucionais. Eles tratam as divergências entre volume e preço como sinônimo da relação entre "dinheiro inteligente" e as massas díspares, na esperança de mostrar oportunidades de compra contra tendências prevalecentes incorretas. Por exemplo, o dinheiro institucional pode aumentar o preço de um ativo e depois vendê-lo depois que outros investidores entrarem na onda.

Exemplo de como usar o volume em balanço

Abaixo está uma lista de 10 dias de preço e volume hipotéticos de fechamento de uma ação:

No primeiro dia: preço de fechamento é igual a US $ 10, volume é igual a 25.200 açõesDia dois: preço de fechamento é igual a US $ 10, 15, volume é igual a 30.000 açõesDia três: preço de fechamento é igual a US $ 10, 17, volume é igual a 25.600 ações `` O objetivo do evento é promover a troca de experiências entre os alunos e a comunidade em geral, além de promover a troca de experiências entre os alunos e a comunidade '', destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Turismo, Paulo Cunha. 10: preço de fechamento é igual a $ 10, 21, volume igual a 27.500 ações

Como pode ser visto, os dias dois, três, seis, sete e nove estão ativos, portanto esses volumes de negociação são adicionados ao OBV. Os dias quatro, cinco e 10 são dias inativos, portanto esses volumes de negociação são subtraídos do OBV. No dia oito, nenhuma alteração é feita no OBV, pois o preço de fechamento não foi alterado. Dados os dias, o OBV para cada um dos 10 dias é:

O valor do frete é calculado automaticamente pelo Mercado Envios, após a confirmação do pagamento, o prazo de produção é de 7 dias úteis após a confirmação do pagamento. O valor do frete é calculado automaticamente pelo Mercado Envios, após o pagamento ser confirmado, o valor do frete é calculado automaticamente pelo MercadoPago.

A diferença entre OBV e acumulação / distribuição

O volume em balanço e a linha de acumulação / distribuição são semelhantes, pois ambos são indicadores de momento que usam o volume para prever o movimento do “dinheiro inteligente”. No entanto, é aqui que as semelhanças terminam. No caso de volume em balanço, é calculado somando o volume em um dia útil e subtraindo-o em um dia útil.

A fórmula usada para criar a linha de acumulação / distribuição (Acc / Dist) é bem diferente da OBV mostrada acima. A fórmula para o Acc / Dist, sem ser muito complicada, é que ele usa a posição do preço atual em relação à sua recente faixa de negociação e a multiplica pelo volume desse período.

Limitações do OBV

Uma limitação do OBV é que ele é um indicador principal, o que significa que pode produzir previsões, mas há pouco a dizer sobre o que realmente aconteceu em termos dos sinais que produz. Por isso, é propenso a produzir sinais falsos. Portanto, pode ser equilibrado por indicadores atrasados. Adicione uma linha de média móvel ao OBV para procurar quebras de linha do OBV; você pode confirmar uma quebra no preço se o indicador OBV fizer uma fuga simultânea.

Outra nota de cautela ao usar o OBV é que um grande aumento de volume em um único dia pode acender o indicador por um bom tempo. Por exemplo, um anúncio surpresa de ganhos, sendo adicionado ou removido de um índice ou negociações massivas de blocos institucionais podem fazer com que o indicador suba ou desça, mas o aumento no volume pode não ser indicativo de uma tendência.

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