Uma das telas mais simples que um operador de curto prazo pode executar é a volatilidade e o volume. Minha preferência pessoal é rastrear ações que tenham uma faixa de preço médio diária superior a 5% nos últimos 60 dias e também tenham um volume médio superior a 4 milhões de ações por dia. Também adiciono uma restrição de preço, negociando apenas ações acima de US $ 10. Com base nesse critério, essas são as quatro ações mais voláteis com volume significativo, oferecendo ampla oportunidade intra-dia para os traders.
Amora
(Nasdaq: BBRY) é propenso a ter grandes movimentos intra-dia. Com base no critério, esse é o estoque mais volátil da lista. A volatilidade média de 60 dias é de 6, 41%, o que significa que quase todos os dias as ações têm um balanço significativo. Isso tem sido especialmente verdadeiro desde que o estoque quebrou sua calmaria lateral; De julho a outubro de 2011, as ações permaneceram sem tendência e a volatilidade caiu. Em novembro, uma onda de alta sinalizou uma possível mudança de direção e uma escalada na volatilidade. No momento, essas ações estão preparadas para o dia e os traders e o volume estão confirmando que - o volume médio nos últimos 30 dias é de pouco mais de 70 milhões de ações. É o mais forte já há algum tempo, e os comerciantes de longo prazo também devem observar esse forte interesse de compra.
A Herbalife (NYSE: HLF) é o próximo estoque mais volátil nos últimos 60 dias, com um intervalo médio diário de 6, 17%. O volume médio de 30 dias é de pouco mais de 15, 5 milhões de ações, o que é muito baixo historicamente. Esse volume ampliado, em comparação com os 1 a 2 milhões de ações mais usuais no volume diário, apresenta alguns grandes movimentos intra-dia. Após uma grande queda de quase US $ 45 para US $ 24, 24 em dezembro, as ações se estabilizaram um pouco no meio, fechando em US $ 35, 75 em 5 de fevereiro. Se essa volatilidade continuar, o volume precisará permanecer alto. Uma queda de volta para US $ 24, 24 provavelmente causará um grande rebuliço, assim como um aumento na resistência em US $ 47.
VER: Fundamentos de suporte e resistência
A conhecida cadeia de lojas de departamento JC Penney (NYSE: JCP) está apresentando uma média diária (60) de 5, 06%. Desde dezembro, as estratégias do tipo range-trading teriam funcionado bem, pois as ações se moviam para os lados. Embora a volatilidade pareça alta com base no intervalo diário, com base em um contexto histórico, não é. Se o estoque sair desse canal lateral, espere que a volatilidade aumente. Procure uma quebra acima de US $ 21, 75 ou uma queda abaixo de US $ 17, 35 ou US $ 15, 65. Até que isso ocorra, continue negociando o intervalo, pois ele ainda apresenta oportunidades. Os comerciantes de longo prazo também devem ficar de olho nesses níveis, pois uma violação de qualquer um deles provavelmente prevê a direção do próximo passo significativo. O volume médio de 30 dias é de 8, 5 milhões de ações, um pouco acima dos níveis de volume observados nos últimos dois anos.
VER: Interpretar zonas de suporte e resistência
O VIVUS (Nasdaq: VVUS) tem o potencial de ser altamente volátil. Atualmente, o intervalo médio diário de 60 dias da ação é de 5, 53%, mas em duas ocasiões em 2011 a média teria sido o dobro disso. As ações caíram de acima de US $ 30 (julho de 2011) para pouco menos de US $ 10 (novembro) e agora se estabilizaram entre US $ 11, 89 e US $ 15, 54. Uma queda abaixo de US $ 11, 75 fará com que os traders pensem que a tendência de baixa continua e a volatilidade provavelmente aumentará ainda mais, especialmente se começar a chegar à marca de US $ 10. Se a ação liberar resistência e ficar acima de US $ 15, 60, é provável que a volatilidade aumente. Embora o estoque ainda seja volátil em relação à maioria dos estoques, acho que a real oportunidade está em aguardar a quebra dos níveis mencionados. O volume médio de 30 dias é de menos de 4, 8 milhões de ações, o que é bastante padrão no ano passado.
VEJA: A anatomia das negociações comerciais
O Rastreio de resultados não precisa levar horas. Se você é um operador de curto prazo que procura volatilidade, analise ações que têm intervalos intra-dia consistentemente grandes e volume sólido. Os negociadores diurnos podem se concentrar nas movimentações intra-dia, enquanto os negociadores de oscilação podem querer esperar por uma quebra de um nível de preço significativo e a movimentação brusca (volátil) que se segue. Normalmente, esses estoques permanecerão voláteis por algum tempo, pois são baseados em uma média de 60 dias, mas se o volume começar a secar ou você notar que o intervalo diário está começando a diminuir, abandone o estoque e execute novamente a tela para encontrar um novo lote de ações voláteis.
Gráficos cortesia de stockcharts.com
No momento da redação deste artigo, a Cory Mitchell não possuía ações de nenhuma empresa mencionada.
