DEFINIÇÃO de Análise Horizon
A análise de horizonte usa a análise de cenário para estimar o retorno total esperado, ou o horizonte de retorno, de um título ou portfólio em algum horizonte de investimento.
Compreendendo o risco e o horizonte temporal
BREAKING Horizon Analysis
A estrutura de análise do horizonte permite que os gerentes de portfólio projetem o desempenho dos títulos com base no horizonte de investimento planejado e nas expectativas em relação aos níveis de risco, taxas de juros, taxas de reinvestimento e rendimentos futuros do mercado.
Ao dividir os retornos esperados em cenários, é possível avaliar quais títulos apresentariam melhor desempenho no horizonte de investimento planejado - algo que não seria possível usando o rendimento até o vencimento. Essa análise de cenário permite que o gerente do portfólio veja quão sensível o desempenho de um título será para cada cenário e se é provável que atinja suas metas no horizonte de investimento.
