O que é o método de frequência-gravidade?
O método de frequência com gravidade é um método atuarial para determinar o número esperado de sinistros que uma seguradora receberá durante um determinado período de tempo e quanto custará o sinistro médio. O método de frequência-severidade usa dados históricos para estimar o número médio de reivindicações e o custo médio de cada reivindicação. O método multiplica o número médio de reivindicações pelo custo médio de uma reivindicação.
Método de frequência-gravidade explicado
No método de gravidade-frequência, frequência refere-se ao número de reclamações que uma seguradora prevê que ocorrerão durante um determinado período de tempo. Se a frequência for alta, isso significa que um grande número de reivindicações deverá ocorrer. Gravidade refere-se ao custo de uma reivindicação. Uma reivindicação de alta gravidade é mais cara que uma reivindicação média e uma reivindicação de gravidade severa é menos cara que a reivindicação média. Os custos médios das reclamações são estimados com base em dados históricos.
Por exemplo, considere um possível comprador de imóvel residencial considerando a compra de uma casa de praia em Miami. Esta parte da costa da Flórida calcula a média de um furacão por ano. Com o potencial de destruição completa tão alto e tão frequente, o método de severidade de frequência indicaria que uma companhia de seguros deve evitar subscrever uma política para esta casa de praia.
Método Frequência-Gravidade e Outros Modelos de Risco
As seguradoras usam modelos sofisticados para determinar a probabilidade de que eles terão que pagar uma reivindicação. Idealmente, a seguradora preferiria receber prêmios por subscrever novas apólices de seguro sem precisar pagar uma reclamação, mas esse é um cenário muito improvável. Em vez disso, as seguradoras desenvolvem estimativas de quantas reivindicações esperam ver e de quanto custarão as reivindicações com base nos tipos de políticas que oferecem aos segurados.
O método de gravidade da frequência é uma opção usada pelas seguradoras para desenvolver modelos. Frequência refere-se ao número de reclamações que uma seguradora espera ver. Alta frequência significa que é esperado um grande número de reivindicações. Gravidade refere-se ao custo de uma reivindicação, com reivindicações de alta gravidade sendo mais caras que as estimativas médias e reivindicações de baixa gravidade sendo mais baratas que a média. O custo médio dos sinistros pode ser estimado com base em valores históricos de custos.
Como o método de severidade de frequência examina os anos passados na determinação dos custos médios para os anos futuros, ele é menos influenciado por períodos recentes mais voláteis. Isso significa que não depende de fatores de desenvolvimento de perdas com base nos anos mais recentes. No entanto, isso também significa que o método é mais lento para se adaptar aos aumentos na volatilidade. Por exemplo, uma seguradora que fornece seguro contra inundações se adaptará mais lentamente a um aumento na gravidade ou na frequência das reivindicações de danos causados pelas inundações causadas pelo aumento recente dos níveis de água.
