O que é o oscilador derivado?
O oscilador derivativo é um indicador técnico que aplica um histograma de convergência-divergência média móvel (MACD) a um índice de força relativa suavizado duplo (RSI) para criar uma versão mais avançada do indicador RSI.
O oscilador de derivado foi desenvolvido por Constance Brown e publicado no livro Technical Analysis for the Trading Professional .
Principais Takeaways
- O oscilador derivativo é a diferença entre um RSI com dupla suavização e uma SMA do RSI com dupla suavização. O oscilador derivado é frequentemente mostrado como um histograma. Os cruzamentos de linha zero são uma maneira de gerar sinais de negociação com o indicador. Divergência também pode ser usada.
Compreendendo o oscilador derivado
O indicador técnico é uma versão mais avançada do índice de força relativa (RSI) que aplica os princípios MACD (convergência média convergente móvel) a um indicador RSI de dupla suavização (DS RSI). O indicador é derivado calculando a diferença entre um RSI com suavização dupla e uma média móvel simples (SMA) do DS RSI. A intenção do indicador é fornecer sinais mais precisos de compra e venda do que o cálculo padrão do RSI.
O MACD é derivado subtraindo a média móvel exponencial de 12 períodos (EMA) da EMA de 26 períodos. É dessa maneira que o oscilador derivado usa os princípios MACD, uma vez que o oscilador derivado também é derivado da subtração da SMA do RSI duplo suavizado.
O indicador pode ser usado em qualquer período de tempo.
Uso do oscilador derivado
O oscilador derivado é usado da mesma maneira que o histograma MACD. Leituras positivas são consideradas de alta, leituras negativas são consideradas de baixa e cruzamentos acima e abaixo do sinal da linha zero indicam possíveis oportunidades de compra e venda. Os traders também podem procurar divergências com o preço do título, o que pode ser uma indicação de uma reversão futura na tendência predominante. Isso acontece quando o indicador cai e o preço aumenta ou quando o preço cai e o indicador continua subindo.
Os comerciantes devem considerar o uso do oscilador derivativo em conjunto com outras formas de análise técnica, como análise de ação de preço e padrões de gráficos.
Exemplo de como usar o oscilador derivado
O seguinte gráfico semanal da Apple Inc. (AAPL) possui um oscilador derivativo aplicado a ele. Os cruzamentos de linha zero são marcados com linhas verticais e setas. Os sinais de compra e venda ocorreriam no final do dia em que o sinal ocorrer ou no seguinte aberto.
TradingView
O indicador produz uma série de negociações, algumas durando apenas algumas semanas. O gráfico mostra que essa estratégia de negociação pode produzir negócios lucrativos e perdedores. A estratégia é mais suscetível a um grande número de negociações perdedoras quando o preço está se movendo para o lado e o estoque (ou outro ativo) não tem direção.
Uma variação da estratégia é comprar quando o indicador aumenta e vender quando o indicador diminui, em vez de esperar por um cruzamento de linha zero. Neste exemplo, o indicador é colorido em verde quando está se movendo mais alto e vermelho quando está se movendo mais baixo. Isso fornece pontos de entrada anteriores em comícios e saídas anteriores durante recusas. Embora esse método funcione bem quando o preço está fazendo grandes oscilações e tendências, ele é propenso a muitos sinais falsos e a perder negociações, quando a ação do preço é instável ou não-tendenciosa.
Diferença entre o oscilador derivado e o oscilador estocástico
O oscilador estocástico compara o preço atual com a faixa de preço durante um período definido. Isso indica se o estoque ou outro ativo é forte ou fraco em relação à faixa de preço recente. O indicador está vinculado entre zero e 100.
Apesar dos cálculos diferentes, o oscilador estocástico, o RSI e o oscilador derivado normalmente se movem na mesma direção, embora não exatamente ao mesmo tempo ou com a mesma magnitude.
Limitações do oscilador derivado
O oscilador de derivado pode produzir um grande número de sinais de negociação, especialmente durante condições irregulares de negociação, quando o indicador é mais suscetível a emitir sinais falsos ou perdedores.
Os sinais também podem ocorrer quando o preço já tiver feito um movimento substancial em uma determinada direção. Isso pode significar entradas ou saídas com tempo insuficiente.
O indicador está atuando em informações de preços anteriores. Não há nada inerentemente preditivo sobre o indicador em seu cálculo.
