O que é uma função de densidade de probabilidade (PDF)?
Função de densidade de probabilidade (PDF) é uma expressão estatística que define uma distribuição de probabilidade (a probabilidade de um resultado) para uma variável aleatória discreta (por exemplo, um estoque ou ETF) em oposição a uma variável aleatória contínua. A diferença entre uma variável aleatória discreta é que você pode identificar um valor exato da variável. Por exemplo, o valor da variável, por exemplo, o preço das ações, vai apenas duas casas decimais além da casa decimal (por exemplo, 52, 55), enquanto uma variável contínua pode ter um número infinito de valores (por exemplo, 52, 5572389658…).
Quando o PDF é representado graficamente, a área sob a curva indicará o intervalo em que a variável cairá. A área total nesse intervalo do gráfico é igual à probabilidade de ocorrência de uma variável aleatória discreta. Mais precisamente, como a probabilidade absoluta de uma variável aleatória contínua assumir qualquer valor específico é zero devido ao conjunto infinito de possíveis valores disponíveis, o valor de um PDF pode ser usado para determinar a probabilidade de uma variável aleatória cair dentro de um intervalo específico de valores.
Principais Takeaways
- Funções de densidade de probabilidade são uma medida estatística usada para medir o resultado provável de um valor discreto, por exemplo, o preço de uma ação ou ETF.PDFs são plotados em um gráfico tipicamente semelhante a uma curva de sino, com a probabilidade dos resultados abaixo da curva.Uma variável discreta pode ser medida exatamente, enquanto uma variável contínua pode ter valores infinitos.PDFs podem ser usados para medir o risco / recompensa potencial de incluir um determinado valor mobiliário / fundo em um portfólio.
Noções básicas de funções de densidade de probabilidade (PDFs)
Os PDFs são usados para avaliar o risco de uma segurança específica, como um estoque individual ou ETF. Eles geralmente são representados em um gráfico, com uma curva normal de sino indicando risco de mercado neutro e um sino em cada extremidade indicando risco / recompensa maior ou menor. Um sino no lado direito da curva sugere maior recompensa, mas com menor probabilidade, enquanto um sino à esquerda indica menor risco e menor recompensa.
Os investidores devem usar PDFs como uma das muitas ferramentas para calcular o risco / recompensa geral em jogo em seus portfólios.
Um exemplo de função de densidade de probabilidade (PDF)
Conforme indicado anteriormente, os PDFs são uma ferramenta visual representada em um gráfico com base em dados históricos. Um PDF neutro é a visualização mais comum, onde o risco é igual a recompensa em um espectro. Alguém disposto a correr riscos limitados só espera um retorno limitado e cairia no lado esquerdo da curva do sino abaixo. Um investidor disposto a correr um risco maior procurando recompensas mais altas estaria do lado direito da curva do sino. A maioria de nós, procurando retornos médios e risco médio, estaria no centro da curva do sino.
