O oscilador estocástico, desenvolvido por George Lane na década de 1950, acompanha a evolução da pressão de compra e venda, identificando as rotações do ciclo que alternam o poder entre touros e ursos. Poucos comerciantes aproveitam essa ferramenta preditiva porque não entendem a melhor maneira de combinar estratégias específicas e períodos de espera. É uma solução fácil, como você verá nesta cartilha rápida sobre configurações e interpretação de estocásticos..
Construção Estocástica
O oscilador moderno ou "Full Stochastics" combina elementos dos "slow stochastics" de Lane e "fast stochastics" em três variáveis que controlam períodos de análise e extensão da suavização de dados. (Para saber mais, leia: Qual é a diferença entre estocásticos rápidos e lentos? )
- K rápido - mede o preço de fechamento em comparação com os períodos de lookback especificados. K% ou K% lento diminui o K% rápido com uma média móvel simples (SMA). D% ou D% completo adiciona uma segunda média de suavização.
- Variáveis K% Rápidas mais baixas, K% e D% = um período de lookback de curto prazo com menos suavizaçãoVariáveis K%, K% e D% mais rápidas do Fast = um período de lookback de longo prazo com maior suavização
Escolhendo as melhores configurações
Escolha as variáveis mais eficazes para o seu estilo de negociação, decidindo quanto barulho você deseja aceitar com os dados. Entenda que, o que você escolher, mais experiência você terá com o indicador melhorará o reconhecimento de sinais confiáveis. Os participantes do mercado de curto prazo tendem a escolher configurações baixas para todas as variáveis, porque isso lhes dá sinais anteriores no ambiente de mercado intradiário altamente competitivo. Os temporizadores de mercado de longo prazo tendem a escolher configurações altas para todas as variáveis, porque a produção altamente suavizada reage apenas às principais mudanças na ação dos preços. (Para leitura relacionada, consulte: Estocásticos: um indicador preciso de compra e venda ).
O SPDR S&P 500 Trust (SPY) mostra diferentes pegadas estocásticas, dependendo das variáveis. As viradas do ciclo ocorrem quando a linha rápida cruza a linha lenta após atingir o nível de sobrecompra ou sobrevenda. (Conforme descrito em: Use estocásticos semanais para cronometrar o mercado com eficiência ). O cenário responsivo 5, 3, 3 vira os ciclos de compra e venda com frequência, muitas vezes sem que as linhas atinjam níveis de sobrecompra ou sobrevenda. A configuração intermediária 21, 7, 7 lembra um período mais longo, mas continua suavizando em níveis relativamente baixos, gerando oscilações mais amplas que geram menos sinais de compra e venda. A configuração de longo prazo 21, 14, 14 dá um grande passo para trás, o ciclo de sinalização gira raramente e apenas perto dos principais pontos de virada do mercado.
Variáveis de curto prazo provocam sinais anteriores com níveis de ruído mais altos, enquanto variáveis de longo prazo provocam sinais posteriores com níveis de ruído mais baixos, exceto nos principais giros do mercado, quando os prazos tendem a se alinhar, acionando sinais de tempo idêntico nas principais entradas. Você pode ver isso acontecer na baixa de outubro, onde o retângulo azul destaca cruzamentos de alta nas três versões do indicador. Essas grandes passagens de ciclo nos dizem que as configurações são menos importantes nos principais pontos de viragem do que nossa habilidade em filtrar os níveis de ruído e reagir a novos ciclos. Do ponto de vista logístico, isso geralmente significa fechar a tendência seguindo as posições e executar estratégias de desvanecimento que compram retrocessos ou vendem comícios. (Para saber mais, consulte: Quais são os melhores indicadores para identificar estoques sobrecomprados e sobrevendidos? ).
Estocástica e Análise de Padrões
Os estocásticos não precisam atingir níveis extremos para evocar sinais confiáveis, especialmente quando o padrão de preços mostra barreiras naturais. Enquanto as curvas mais profundas são esperadas nos níveis de sobrecompra ou sobrevenda, as cruzes no centro do painel podem ser confiáveis, desde que os níveis notáveis de suporte ou resistência estejam alinhados. Médias móveis, lacunas, linhas de tendência ou retrações de Fibonacci frequentemente intercedem, encurtando a duração de um ciclo e transferindo a energia para o outro lado. Isso destaca a importância de ler o padrão de preços ao mesmo tempo em que você interpreta o indicador. (Para saber mais, leia: Introdução aos padrões de preços da análise técnica ).
O American Airlines Group (AAL) se recuperou acima da EMA de 50 dias após um declínio volátil e se estabeleceu em novo suporte (1), forçando o indicador a aumentar mais antes de atingir o nível de sobrevenda. Ele se destacou acima de uma linha de tendência de 2 meses e recuou (2), provocando um cruzamento de alta no ponto médio do painel. O rali subsequente reverteu aos 44, gerando uma retração que encontra suporte na EMA de 50 dias (3), desencadeando uma terceira curva de alta acima da linha de sobrevenda..
A linha inferior
Muitos traders falham em aproveitar o poder do estocástico porque estão confusos em obter as configurações certas para suas estratégias de mercado. Essas dicas úteis remediarão esse medo e ajudarão a desbloquear mais potencial.
