Índice
- fundo
- Componentes de um indicador
- Componentes de indicadores exclusivos
- Componentes de indicadores híbridos
- Criando um indicador
- Um exemplo
- Bottom Line
Elliott e Gann se tornaram nomes conhecidos entre a comunidade comercial mundial. Esses pioneiros da análise técnica desenvolveram algumas das técnicas mais usadas no campo. Mas como Ralph Nelson Elliott e WD Gann criaram essas técnicas e como elas se tornaram tão bem-sucedidas? Verdade seja dita, não é tão difícil quanto parece! Este artigo o conduz pelo processo de criação de seu próprio indicador personalizado, que você pode usar para obter uma vantagem sobre a concorrência.
fundo
Lembre-se de que a teoria por trás da análise técnica afirma que os gráficos financeiros levam tudo em consideração - isto é, todos os fatores fundamentais e ambientais. A teoria continua afirmando que esses gráficos exibem elementos da psicologia que podem ser interpretados por meio de indicadores técnicos.
Para entender melhor isso, vejamos um exemplo. As retrações de Fibonacci são derivadas de uma sequência matemática: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante. Podemos ver que o número atual é a soma dos dois números anteriores. O que isso tem a ver com os mercados? Bem, acontece que esses níveis de retração (33%, 50%, 66%) influenciam as decisões dos comerciantes a tal ponto que os níveis se tornaram um conjunto de níveis de suporte psicológico e resistência. A idéia é que, encontrando esses pontos nos gráficos, é possível prever as direções futuras dos movimentos de preços.
Componentes de um indicador
Todos os indicadores são criados para prever para onde um preço é direcionado quando uma determinada condição está presente. Os comerciantes tentam prever duas coisas básicas:
- Níveis de suporte e resistência: são importantes porque são as áreas nas quais os preços invertem a direção. Tempo: isso é importante porque você precisa prever quando os movimentos de preços ocorrerão.
Ocasionalmente, os indicadores preveem esses dois fatores diretamente - como é o caso das bandas de Bollinger ou das ondas de Elliott -, mas os indicadores geralmente têm um conjunto de regras promulgadas para emitir uma previsão.
Por exemplo, ao usar o indicador de largura (que é representado por uma linha que indica os níveis de momento), precisamos saber quais níveis são relevantes. O indicador em si é simplesmente uma linha. O indicador de amplitude de impulso é semelhante ao RSI, na medida em que é "limite do intervalo" e é usado para medir o momento dos movimentos de preços. Quando a linha está na zona mediana, há pouco impulso. Quando se eleva para a zona superior, sabemos que há um aumento do momento e vice-versa. Pode-se procurar uma posição longa quando o momento está subindo de níveis baixos e parecer curto depois que o momento atinge seu pico em um nível alto. É importante definir regras para interpretar o significado dos movimentos de um indicador, a fim de torná-los úteis.
Com isso em mente, vejamos maneiras de criar previsões. Existem dois tipos principais de indicadores: indicadores exclusivos e indicadores híbridos. Indicadores exclusivos podem ser desenvolvidos apenas com elementos essenciais da análise de gráficos, enquanto indicadores híbridos podem usar uma combinação de elementos essenciais e indicadores existentes.
Componentes de indicadores exclusivos
Indicadores exclusivos são baseados em aspectos inerentes a gráficos e funções matemáticas. Aqui estão dois dos componentes mais comuns:
1. Padrões
Os padrões estão simplesmente repetindo sequências de preços aparentes ao longo de um determinado período de tempo. Muitos indicadores usam padrões para representar prováveis movimentos futuros de preços. Por exemplo, a teoria de Elliott Wave baseia-se na premissa de que todos os preços se movem em um certo padrão simplificado no exemplo a seguir:
Figura 1: Um padrão de onda de Elliot
Existem muitos outros padrões simples que os comerciantes usam para identificar áreas de movimento de preços dentro de ciclos. Alguns deles incluem triângulos, fatias e retângulos.
Esses tipos de padrões podem ser identificados nos gráficos simplesmente olhando para eles; no entanto, os computadores oferecem uma maneira muito mais rápida de realizar essa tarefa. Os aplicativos e serviços de computador oferecem a capacidade de localizar automaticamente esses padrões.
2. Funções Matemáticas
As funções matemáticas podem variar de uma média de preços a funções mais complexas, com base no volume e em outras medidas. Por exemplo, as bandas de Bollinger são simplesmente porcentagens fixas acima e abaixo da média móvel. Essa função matemática fornece um canal de preços claro, mostrando os níveis de suporte e resistência.
Componentes de indicadores híbridos
Os indicadores híbridos usam uma combinação dos indicadores existentes e podem ser considerados sistemas de negociação simplistas. Existem inúmeras maneiras pelas quais os elementos podem ser combinados para formar indicadores válidos. Aqui está um exemplo do crossover da MA:
Este indicador híbrido utiliza vários indicadores diferentes, incluindo três instâncias das médias móveis. É preciso primeiro desenhar as médias móveis de três, sete e 20 dias com base no histórico de preços. A regra procura então um crossover para comprar o título ou um cross-under para vender. Esse sistema indica um nível no qual o movimento dos preços pode ser esperado e fornece uma maneira razoável de estimar quando isso ocorrerá (conforme as linhas se aproximam). Aqui está o que pode parecer:
Figura 2: Um cruzamento de média móvel
Criando um indicador
Um comerciante pode criar um indicador seguindo várias etapas simples:
- Determine o tipo de indicador que você deseja criar: único ou híbrido.Determine os componentes a serem incluídos no seu indicador.Crie um conjunto de regras (se necessário) para controlar quando e onde os movimentos de preços devem ocorrer. mercado real por meio de backtesting ou troca de papel. Se produzir bons retornos, coloque-o em uso.
Um exemplo
Suponha que desejemos criar um indicador que mede um dos elementos mais básicos dos mercados: oscilações de preços. O objetivo do nosso indicador é prever movimentos futuros de preços com base nesse padrão de oscilação.
Passo 1:
Procuramos desenvolver um indicador único usando dois elementos principais, um padrão e funções matemáticas.
Passo 2:
Olhando para os gráficos semanais das ações da empresa XYZ, observamos algumas oscilações básicas entre alta e baixa, que duram cerca de cinco dias. Como nosso indicador é medir oscilações de preços, devemos nos interessar em padrões para definir o balanço e uma função matemática, médias de preços, para definir o escopo dessas oscilações.
Etapa 3:
Agora precisamos definir as regras que governam esses elementos. Os padrões são os mais fáceis de definir: são simplesmente padrões de alta e baixa que se alternam a cada cinco ou mais dias. Para criar uma média, coletamos uma amostra da duração das tendências ascendentes e uma amostra da duração das tendências descendentes. Nosso resultado final deve ser um período esperado para que essas mudanças ocorram. Para definir o escopo das oscilações, usamos um valor relativamente alto e um valor relativo baixo, e os definimos como alto e baixo no gráfico semanal. Em seguida, para criar uma projeção da inclinação / declínio atual com base nas inclinações / declínios passados, simplesmente calculamos a média das inclinações / declínios totais e prevemos os mesmos movimentos medidos (+/-) que ocorrerão no futuro. A direção e a duração do movimento, novamente, são determinadas pelo padrão.
Passo 4:
Tomamos essa estratégia e a testamos manualmente, ou usamos software para plotá-la e criar sinais. Descobrimos que ele pode retornar com êxito 5% por oscilação (a cada cinco dias).
Etapa 5:
Finalmente, vamos viver com esse conceito e negociar com dinheiro real.
Bottom Line
Construir seu próprio indicador envolve analisar mais profundamente a análise técnica e, em seguida, desenvolver esses componentes básicos em algo único. Por fim, o objetivo é obter uma vantagem sobre outros traders. Basta olhar para Ralph Nelson Elliott ou WD Gann. Seus indicadores de sucesso deram a eles não apenas uma vantagem comercial, mas também popularidade e notoriedade nos círculos financeiros em todo o mundo.
