O que é o indicador de transformação de Fisher?
A Transformada de Fisher é um indicador técnico criado por JF Ehlers que converte preços em uma distribuição normal gaussiana. Dessa forma, o indicador destaca quando os preços foram extremos, com base nos preços recentes. Isso pode ajudar a identificar pontos de viragem no preço de um ativo. Também ajuda a mostrar a tendência e isolar as ondas de preço dentro de uma tendência.
Principais Takeaways
- A Fisher Transform tenta normalizar os preços dos ativos, tornando os pontos de viragem mais claros. Alguns traders procuram leituras extremas para sinalizar áreas potenciais de reversão de preços, enquanto outros observam uma mudança de direção da Fisher Transform. preço, mas também pode ser aplicado a outros indicadores. Como os preços normalmente não são distribuídos, as tentativas de normalizar os preços por meio de um indicador nem sempre fornecem sinais confiáveis.
A fórmula para a transformação de Fisher é:
O que outras pessoas estão dizendo Transformada de Fisher = 21 ∗ ln (1 − X1 + X) onde: ln é o logaritmo naturalX = transformação do preço em um nível entre -1 e 1
Como calcular a transformação de Fisher
- Escolha um período de lookback, como nove períodos. É a quantos períodos a Transformação de Fisher é aplicada. Converta os preços desses períodos em valores entre -1 e +1 e insira X, completando os cálculos dentro dos colchetes da fórmula. Multiplique pelo log natural. 0.5.Repita o cálculo à medida que cada período próximo termina, convertendo o preço mais recente em um valor entre -1 e +1 com base nos preços mais recentes de nove períodos. Os valores calculados são adicionados / subtraídos do valor calculado anterior.
A transformação de Fisher explicada
A Fisher Transform permite que os traders criem uma distribuição normal gaussiana, que converte dados que normalmente não são normalmente distribuídos (como preços de mercado). Em essência, a transformação torna os picos de oscilação eventos relativamente raros para ajudar a identificar melhor as reversões de preço em um gráfico. O indicador técnico é comumente usado por traders que procuram sinais principais em vez de indicadores atrasados.
A Transformada de Fisher também pode ser aplicada a outros indicadores técnicos, como o Índice de Força Relativa (RSI) ou a Média Móvel de Convergência-Divergência (MACD).
Aplicações de negociação da Fisher Transform
O indicador Fisher Transform é ilimitado, o que significa que extremos podem ocorrer por um longo tempo. Um extremo é baseado nas leituras históricas do ativo em questão. Para alguns ativos, uma leitura alta pode ser sete ou oito, enquanto uma leitura baixa pode ser -4. Para outro ativo, esses valores podem ser diferentes.
Uma leitura extrema indica a possibilidade de uma reversão. Isso deve ser confirmado pela mudança de direção da Fisher Transform. Por exemplo, após um forte aumento de preço e a Transformação de Fisher atingir um nível extremamente alto, quando a Transformação de Fisher começa a ficar mais baixa, o que pode indicar que o preço vai cair ou já começou a cair.
A Transformada de Fisher freqüentemente tem uma linha de sinal conectada a ela. Essa é uma média móvel do valor da Transformação de Fisher, portanto ela se move um pouco mais devagar que a linha da Transformação de Fisher. Quando a Transformação Fisher cruza a linha do gatilho, ela é usada por alguns traders como um sinal de negociação. Por exemplo, quando a Transformação de Fisher cai abaixo da linha de sinal após atingir uma máxima extrema, isso pode ser usado como sinal para vender uma posição longa atual.
Como em muitos indicadores, o Fisher fornecerá muitos sinais de negociação. Muitos destes não serão sinais lucrativos. Portanto, alguns comerciantes preferem usar o indicador em conjunto com a análise de tendências. Por exemplo, quando o preço estiver subindo de maneira geral, use a Fisher Transform para sinais de compra e venda, mas não para sinais de venda curta. Durante uma tendência de baixa, use-a para sinais de venda a descoberto e idéias sobre quando cobrir.
A diferença entre a transformação de Fisher e as bandas de Bollinger®
Esses dois indicadores parecem muito diferentes em um gráfico, mas ambos são baseados em uma distribuição de preços de ativos. As Bollinger Bands® usam uma distribuição normal na medida em que usam o desvio padrão para mostrar quando o preço pode ser excedido. Fisher Transform usa uma distribuição normal gaussiana. A Transformação de Fisher aparece como um indicador separado em um gráfico de preços, enquanto as Bollinger Bands® são sobrepostas sobre o preço.
Limitações do indicador de transformação de Fisher
O indicador pode ser bastante barulhento às vezes, mesmo que sua intenção seja facilitar a identificação dos pontos de virada. Leituras extremas nem sempre são seguidas por uma reversão de preço; Às vezes, o preço se move lateralmente ou reverte apenas uma pequena quantia.
O que se qualifica como extremo também pode ser difícil de julgar, pois os níveis tendem a variar com o tempo. Quatro pode ser um nível alto por anos, mas as leituras de oito podem começar a aparecer com frequência.
Observar todas as mudanças de direção na Fisher Transform pode ajudar a identificar mudanças de curto prazo na direção dos preços, mas o sinal pode ser tarde demais para capitalizar, pois muitos desses movimentos de preços podem durar pouco.
Os preços dos ativos normalmente não são distribuídos; portanto, as tentativas de normalizar os preços são inerentemente falhas e podem não produzir sinais confiáveis.
