Qual é a taxa de perda esperada - método ELR?
O método da taxa de perda esperada (ELR) é uma técnica usada para determinar a quantidade projetada de sinistros, em relação aos prêmios ganhos. O método de taxa de perda esperada (ELR) é usado quando uma seguradora não possui os dados apropriados de ocorrência de sinistros passados para fornecer devido a alterações em suas ofertas de produtos e quando falta uma amostra suficientemente grande de dados para linhas de produtos de cauda longa.
A fórmula para o método ELR é
O que outras pessoas estão dizendo Método ELR = EP ∗ ELR - Perdas pagas onde: EP = Prêmios ganhos
Como calcular a taxa de perda esperada - método ELR
Para calcular o método da taxa de perda esperada, multiplique os prêmios ganhos pela taxa de perda esperada e subtraia as perdas pagas.
O que o método ELR diz a você?
As seguradoras reservam uma parte de seus prêmios da subscrição de novas apólices para pagar por sinistros futuros. A taxa de perda esperada é usada para determinar quanto eles reservam. Também é importante observar que a frequência e a gravidade das reivindicações que eles esperam receber também desempenham um papel. As seguradoras usam uma variedade de métodos de previsão para determinar as reservas de sinistros.
Em certos casos, como novas linhas de negócios, o método ELR pode ser a única maneira possível de determinar o nível apropriado de reservas de perdas necessárias. O método ELR também pode ser usado para definir a reserva de perdas para linhas de negócios e períodos de política específicos. A taxa de perda esperada, multiplicada pelo valor do prêmio ganho apropriado, produzirá as perdas finais estimadas (pagas ou incorridas). No entanto, para certas linhas de negócios, as regulamentações governamentais podem ditar os níveis mínimos de reservas de perda exigidos.
- Usada para determinar a quantia projetada de sinistros, em relação aos prêmios ganhos. As seguradoras reservam uma parte dos prêmios das apólices para pagar por sinistros futuros - a taxa de perda esperada determina quanto eles reservam. dados passados, enquanto o método da escada em cadeia é usado para negócios estáveis.
Exemplo de como usar o método da taxa de perda esperada (ELR)
As seguradoras também podem usar a taxa de perda esperada para calcular a reserva incorrida, mas não informada (IBNR) e a reserva total. O índice de perdas esperadas é o índice de perdas finais em relação aos prêmios ganhos. As perdas finais podem ser calculadas como o prêmio ganho multiplicado pela taxa de perda esperada. A reserva total é calculada como as perdas finais menos as perdas pagas. A reserva do IBNR é calculada como a reserva total menos a reserva em dinheiro.
Por exemplo, uma seguradora ganhou prêmios de US $ 10.000.000 e uma taxa de perda esperada de 0, 60. Ao longo do ano, pagou perdas de US $ 750.000 e reservas de caixa de US $ 900.000. A reserva total da seguradora seria de US $ 5.250.000 (US $ 10.000.000 * 0, 60 - US $ 750.000), e sua reserva do IBNR seria de US $ 4.350.000 (US $ 5.250.000 - US $ 900.000).
A diferença entre o método ELR e o método Chain Ladder (CLM)
Tanto o ELR quanto o método de escada em cadeia (CLM) medem reservas de reivindicações, onde o CLM usa dados passados para prever o que acontece no futuro. Enquanto a taxa de perda esperada (ELR) é usada quando há poucos dados passados, o CLM é usado para negócios e linhas de negócios estáveis.
Limitações do uso do método ELR
O valor das reservas de sinistros que uma seguradora deve anular é determinado por modelos atuariais e métodos de previsão. As seguradoras costumam usar a taxa de perda esperada na quantidade e qualidade dos dados disponíveis. Muitas vezes, é útil nos estágios iniciais da previsão, porque não leva em consideração as perdas reais pagas, mas nos estágios posteriores, essa falta de sensibilidade às mudanças nas perdas informadas e pagas a torna menos precisa e, portanto, menos útil.
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