O que é uma média móvel deslocada (DMA)?
Uma média móvel deslocada (DMA) é uma média móvel (MA) ajustada para frente ou para trás no tempo, na tentativa de prever melhor as tendências ou ajustar-se melhor aos movimentos de preços de um ativo. Uma MA pode ser deslocada para frente em um gráfico, chamado deslocamento positivo e moverá a MA para a direita. Ele também pode ser deslocado no tempo, chamado deslocamento negativo, e isso moverá o MA para a esquerda.
Principais Takeaways
- Um DMA é qualquer AM que tenha todos os seus valores alterados para frente ou para trás no tempo. A quantidade de deslocamento depende do ativo que está sendo negociado e dos desejos do investidor. Os investidores deslocam uma média móvel para que ela se alinhe melhor aos altos e baixos do preço e contenha ou se ajuste melhor ao preço. Uma média móvel deslocada é usada da mesma maneira que uma AM tradicional. Ajuda a determinar a direção e as reversões da tendência, pode fornecer sinais de negociação e ajuda a prever possíveis áreas de suporte e resistência.
Como calcular uma média móvel deslocada (DMA)
O DMA não requer nenhum cálculo além do cálculo da média móvel. Cada valor da MA é movido para frente ou para trás pelo número de períodos determinados pelo trader.
Por exemplo, suponha que um comerciante queira deslocar seus MAs três períodos no futuro. O valor atual de MA será colocado em três períodos no futuro no gráfico. O valor do período anterior também será colocado em três períodos no futuro, e assim por diante.
A maioria dos softwares de gráficos faz isso automaticamente. Ao aplicar uma média móvel, as configurações geralmente solicitam quanto deslocamento é desejado. Como alternativa, pode haver um indicador MA deslocado separado com essa configuração.
O que a média móvel deslocada (DMA) diz a você?
O DMA faz todas as coisas que uma média móvel normal faz, mas, em alguns casos, pode fazê-lo melhor porque pode ser melhor adaptado ao ativo que está sendo negociado.
Em geral, o DMA ajuda a determinar a direção da tendência. Quando o preço está acima do MA, isso ajuda a indicar uma tendência de alta, ou pelo menos que o preço está acima da média. Quando o preço está abaixo do MA, o preço está abaixo da média, que é um sinal de tendência de baixa.
Quando o preço passa pelo MA, isso pode sinalizar que a tendência está mudando. Se o preço cair através do MA de cima, isso pode sinalizar que a tendência de alta acabou e uma tendência de baixa está começando.
Como o MA é deslocado pode ajudar a fornecer melhores sinais de reversão. Suponha que, no passado, o preço de alta tenha caído um pouco abaixo do MA apenas para subir novamente pouco depois. Nesse caso, o preço caindo abaixo do MA não era um sinal de reversão, o MA simplesmente não se encaixava bem na ação do preço. A substituição do MA por vários períodos pode ajudar a manter o preço acima do MA, criando um melhor ajuste para a tendência do ativo e, assim, evitando alguns sinais falsos.
Outra opção no cenário acima é alterar o período de lookback da média (por quantos períodos ele calcula uma média). Isso também pode resultar na MA ajustando melhor os dados de preços. Aumentar o período de lookback normalmente resulta em maior atraso do MA, pois é mais lento reagir às mudanças de preço, uma vez que mudanças recentes têm menos impacto em uma média maior. Portanto, o deslocamento é uma opção quando um trader deseja que a AG se alinhe melhor com o preço, mas não deseja aumentar o atraso.
Uma média móvel também pode ajudar a identificar suporte e resistência. Conforme discutido acima, durante uma tendência de alta, o MA pode ser alinhado com o preço, de modo que o recuo histórico se alinha com o MA. Quando o preço se aproxima do AG, o comerciante sabe que o AG pode fornecer suporte. Se o preço parar no MA e começar a subir novamente, uma negociação longa poderá ser realizada com um stop loss abaixo do mínimo recente ou abaixo do MA.
O mesmo conceito se aplica às tendências de baixa. A média móvel deslocada é ajustada para alinhar com os máximos de recuo durante a tendência de baixa. Em retrocessos futuros, o comerciante pode observar se o DMA ainda oferece resistência. Caso isso aconteça, isso pode oferecer uma curta oportunidade comercial.
A diferença entre uma média móvel deslocada (DMA) e uma média móvel exponencial (EMA)
Uma média móvel exponencial é um tipo de MA que reage mais rapidamente às variações de preço do que uma MA simples. Esse é o resultado de um cálculo mais complexo que coloca mais peso nos valores recentes dos preços. Um DMA é qualquer MA que é movido para frente ou para trás no tempo. Enquanto MAs simples são frequentemente usadas para deslocamento, uma EMA também pode ser deslocada. Isso envolve mover os valores EMA para frente ou para trás no tempo.
Limitações do uso de uma média móvel deslocada (DMA)
Um MA é o preço médio de um ativo durante um período de tempo. Ele não possui inerentemente nenhum cálculo preditivo. Portanto, qualquer AM, incluindo uma deslocada, nem sempre fornecerá informações confiáveis para reversões de tendência ou níveis de suporte / resistência.
As médias móveis em geral, incluindo as deslocadas, tendem a fornecer melhores informações durante os mercados de tendência, mas fornecem poucas informações quando o preço está irregular ou se move lateralmente. Durante esses períodos, o preço se moverá para frente e para trás em toda a AM, mas, como o preço está se movendo de lado, no geral, os cruzamentos provavelmente não gerarão oportunidades de negociação altamente lucrativas e poderão resultar em perdas.
Sinais de reversão, suporte e resistência podem nem sempre funcionar. O preço pode passar por um MA apenas para voltar na direção original. Embora a AG possa ter fornecido apoio ou resistência no passado, talvez não no futuro.
