O que é o DPO (Detrended Price Oscillator)?
Um oscilador de preços prejudicados é um oscilador que elimina as tendências de preços em um esforço para estimar a duração dos ciclos de preços de pico a pico ou de vale a vale. Ao contrário de outros osciladores, como a divergência estocástica ou a convergência da média móvel (MACD), o DPO não é um indicador de momento. Ele destaca picos e vales em preços, que são usados para estimar pontos de compra e venda alinhados ao ciclo histórico.
Principais Takeaways
- O DPO é usado para medir a distância entre picos e vales no preço / indicador. Se as calhas tiverem sido historicamente separadas por cerca de dois meses, isso pode ajudar um comerciante a tomar decisões futuras, pois pode localizar a calha mais recente e determinar que a próxima poderá ocorrer em cerca de dois meses. Os comerciantes podem usar os picos futuros estimados como oportunidades de venda ou os mínimos futuros estimados como oportunidades de compra. O indicador geralmente está definido para olhar para trás em 20 a 30 períodos.
A fórmula para o DPO (Detrended Price Oscillator) é:
O que outras pessoas estão dizendo DPO = Preço de 2X + 1 períodos atrás - período X SMA em que: X = Número de períodos usados para o período de lookSMA = Média móvel simples
Como calcular o DPO (Detrended Price Oscillator)
- Determine um período de lookback, como 20 períodos. Encontre o preço de fechamento de x / 2 +1 períodos atrás. Se usar 20 períodos, esse é o preço de 11 períodos atrás. Calcule o SMA dos últimos x períodos. Nesse caso, 20. Subtraia o valor SMA (etapa 3) do preço de fechamento x / 2 +1 períodos atrás (etapa 2) para obter o valor DPO.
O que o DPO (Detrended Price Oscillator) indica?
O oscilador de preço prejudicado procura ajudar um trader a identificar o ciclo de preço de um ativo. Isso é feito comparando uma SMA a um preço histórico próximo ao meio do período de análise.
Ao observar picos e vales históricos no indicador, alinhados com picos e vales de preço, os traders normalmente desenham linhas verticais nessas conjunturas e depois contam quanto tempo decorreu entre eles.
Se os fundos estiverem separados por dois meses, isso ajudará a avaliar quando a próxima oportunidade de compra poderá surgir. Isso é feito isolando o valor mais recente no indicador / preço e, em seguida, projetando o próximo fundo daqui a dois meses.
Se os picos tiverem geralmente um intervalo de 1, 5 meses, um trader poderá encontrar o pico mais recente e depois projetar que o próximo pico ocorrerá 1, 5 meses depois. Esse período de pico / horário projetado pode ser usado como uma oportunidade de potencialmente vender uma posição antes que o preço recue.
Para ajudar ainda mais no momento da negociação, a distância entre um vale e o pico poderia ser usada para estimar a duração de uma negociação longa, ou a distância entre um pico e uma vale para estimar a duração de uma negociação curta.
Quando o preço dos períodos x / 2 + 1 atrás está acima da SMA, o indicador é positivo. Quando o preço dos períodos x / 2 + 1 atrás está abaixo da SMA, o indicador é negativo.
O oscilador de preço prejudicado não vai até o preço mais recente. Isso ocorre porque o DPO está medindo o preço x / 2 +1 períodos em relação à SMA, portanto, o indicador subirá apenas para os períodos x / 2 + 1 atrás. Isso está bom porque o indicador serve para destacar picos e vales históricos.
O indicador varia e também é deslocado para o passado e, portanto, não é um indicador útil em tempo real para a direção da tendência. Por definição, o indicador não é usado para avaliar tendências. Portanto, a determinação de quais negociações realizar depende do profissional. Durante uma tendência de alta geral, os fundos do ciclo provavelmente apresentarão boas oportunidades de compra e os picos de boas oportunidades de venda.
Exemplo de como usar o DPO (Detrended Price Oscillator)
No exemplo abaixo, a International Business Machines (IBM) está chegando ao fundo aproximadamente a cada 1, 5 a dois meses. Ao perceber o ciclo, procure sinais de compra alinhados com esse período. Picos de preço estão ocorrendo a cada um a 1, 5 meses; procure sinais de venda / curto-circuito alinhados com este ciclo.
Diferença entre o DPO (Detrended Price Oscillator) e o Commodity Channel Index (CCI)
Ambos os indicadores tentam capturar ciclos nos movimentos de preços, embora o façam de maneiras muito diferentes. O DPO é usado principalmente para estimar o tempo que leva para um ativo passar de pico a pico ou vale a vale (ou pico a vale ou vice-versa). O índice de canal de commodities (CCI) geralmente é limitado entre +100 e -100, mas uma quebra desses níveis indica que algo importante está acontecendo, como uma nova tendência importante está começando. Portanto, o CCI está mais focado em quando um ciclo principal pode estar começando ou terminando, e não no tempo entre os ciclos.
Limitações do uso do DPO (Detrended Price Oscillator)
O DPO não fornece sinais de negociação por si só, mas é uma ferramenta adicional para ajudar no momento da negociação. Faz isso observando quando o preço atingiu o pico e atingiu o fundo do passado. Embora essas informações possam fornecer um ponto de referência ou linha de base para expectativas futuras, não há garantia de que a duração do ciclo histórico se repita no futuro. Os ciclos podem ficar mais longos ou mais curtos no futuro.
O indicador também não leva em consideração a tendência. Cabe ao comerciante determinar qual direção negociar. Se o preço de um ativo estiver em queda livre, pode não valer a pena comprar mesmo no fundo do ciclo, já que o preço pode continuar caindo em breve.
Nem todos os picos e vales no DPO se moverão para o mesmo nível. Portanto, também é importante observar o preço para marcar os altos e baixos importantes no indicador. Às vezes, o indicador pode não cair muito ou subir muito, mas a reversão desse nível ainda pode ser significativa para o preço.
