Calcule o coeficiente de correlação para encontrar a correlação entre duas variáveis, sejam indicadores de mercado, ações ou qualquer outra coisa que possa ser rastreada numericamente. Nas estatísticas, a correlação é a versão em escala da covariância, que mede se as variáveis estão relacionadas positiva ou inversamente. A correlação é um conceito muito importante na análise técnica do mercado de ações, pois permite adivinhar a mecânica dos padrões de preços.
Noções básicas sobre correlação
Suponha que um indicador de mercado, como o gasto total do consumidor, tenda a aumentar ao mesmo tempo em que um estoque específico aumenta de preço. Como ambas as variáveis tendem a se mover na mesma direção ao longo do tempo, elas são consideradas correlacionadas positivamente. Se o preço das ações tendesse a cair quando os gastos totais do consumidor aumentassem, as duas variáveis seriam inversamente correlacionadas. No entanto, correlação nunca é sinônimo de causalidade.
A correlação é medida através do coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação sempre retorna um valor entre +1, 0 (correlação perfeitamente positiva) e -1, 0 (correlação perfeitamente negativa); um coeficiente de correlação zero não tem poder preditivo e é de pouca utilidade para o analista técnico.
Cálculo do coeficiente de correlação
Existem vários métodos diferentes para encontrar o coeficiente de correlação. Toda fórmula de coeficiente de correlação requer dados de séries temporais para as variáveis que estão sendo consideradas. Obtenha os dados corretos para o indicador de mercado e os preços das ações específicas.
A maneira mais fácil de calcular a correlação é usar algum tipo de software, como a função = CORREL () no Excel. Você pode executar o cálculo sem essas ferramentas, no entanto. O método mais matematicamente correto é encontrar a covariância para as duas variáveis e os desvios padrão de cada variável e, em seguida, use a seguinte fórmula:
O que outras pessoas estão dizendo Coeficiente de correlação = SDMI × SDSPCOV em que: COV = indicador de mercado, preço das açõesSDMI = desvio padrão para indicador de mercado
Encontrar a covariância e o desvio padrão para cada variável pode ser um processo demorado e envolvido. No entanto, a maioria das calculadoras e alguns softwares também podem executar essas funções.
